Сравнение HGGA.DE с DBZB.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE) и Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE).
HGGA.DE и DBZB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGGA.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Global Aggregate 1-3 SRI Carbon ESG-Weighted. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г.. DBZB.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged). Фонд был запущен 20 окт. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HGGA.DE и DBZB.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HGGA.DE и DBZB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HGGA.DE HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF | 1.36% | -4.17% | 5.69% | 0.16% | -1.86% |
DBZB.DE Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged | -0.53% | 1.28% | -0.41% | 3.56% | -13.84% |
Доходность по периодам
С начала года, HGGA.DE показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у DBZB.DE с доходностью -0.53%.
HGGA.DE
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- 0.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBZB.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 0.34%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- -0.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HGGA.DE и DBZB.DE
HGGA.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DBZB.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HGGA.DE vs. DBZB.DE — Ранг доходности на риск
HGGA.DE
DBZB.DE
Сравнение HGGA.DE c DBZB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE) и Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HGGA.DE | DBZB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | -0.01 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | 0.02 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.00 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.23 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | -0.40 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HGGA.DE | DBZB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.01 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.23 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между HGGA.DE и DBZB.DE составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGGA.DE и DBZB.DE
Ни HGGA.DE, ни DBZB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HGGA.DE и DBZB.DE
Максимальная просадка HGGA.DE за все время составила -8.58%, что меньше максимальной просадки DBZB.DE в -21.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGGA.DE и DBZB.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HGGA.DE | DBZB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.58% | -21.88% | +13.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -3.37% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -16.29% | +11.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -5.86% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 1.95% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGGA.DE и DBZB.DE
Текущая волатильность для HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE) составляет 1.20%, в то время как у Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что HGGA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBZB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HGGA.DE | DBZB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.67% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 2.61% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 4.46% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 5.32% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 4.71% | +0.35% |