PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFXI с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFXI с SPYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM).

HFXI и SPYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFXI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. SPYM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HFXI и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFXI и SPYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		5.79%30.10%7.58%19.56%-10.71%13.96%6.88%23.67%-12.69%22.68%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		-3.63%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%

Доходность по периодам

С начала года, HFXI показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у SPYM с доходностью -3.63%. За последние 10 лет акции HFXI уступали акциям SPYM по среднегодовой доходности: 10.70% против 14.21% соответственно.

HFXI

1 день
1.94%
1 месяц
-4.46%
С начала года
5.79%
6 месяцев
12.16%
1 год
30.04%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.01%
10 лет*
10.70%

SPYM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-1.39%
1 год
18.21%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HFXI:
HFXI с DBAWHFXI с FFLCHFXI с FLKRHFXI с DBEFHFXI с VIGIHFXI с IQSIHFXI с VTIAX
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Сравнение комиссий HFXI и SPYM

HFXI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Доходность на риск

HFXI vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFXI
Ранг доходности на риск HFXI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFXI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFXI c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFXISPYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.00

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.53

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.55

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.48

7.32

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFXI vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFXI на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа SPYM равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFXI и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFXISPYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.00

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.71

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.79

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.58

-0.06

Корреляция

Корреляция между HFXI и SPYM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и SPYM

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности SPYM в 1.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		4.25%4.19%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.56%2.71%0.78%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.15%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Просадки

Сравнение просадок HFXI и SPYM

Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и SPYM.

Загрузка...

Показатели просадок

HFXISPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.42%

-54.46%

+22.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-12.02%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-24.48%

+2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

-33.87%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-5.54%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-7.21%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.55%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и SPYM

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что HFXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFXISPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

5.33%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

9.48%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

18.25%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

16.81%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

17.99%

-1.44%