PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFSIX с SCIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFSIX с SCIEX

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

HFSIX (Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class I) and SCIEX (Hartford Schroders International Stock Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds from Hartford. Over the past 3 years, HFSIX returned 19.89%/yr vs 14.08%/yr for SCIEX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HFSIX charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for SCIEX.

Доходность

Сравнение доходности HFSIX и SCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class I (HFSIX) и Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFSIX показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у SCIEX с доходностью 7.59%.

HFSIX

1 день
0.68%
1 месяц
-1.06%
С начала года
6.82%
6 месяцев
6.57%
1 год
21.75%
3 года*
19.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCIEX

1 день
1.17%
1 месяц
0.39%
С начала года
7.59%
6 месяцев
7.39%
1 год
14.77%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFSIX и SCIEX

2026 (YTD)2025202420232022
HFSIX
Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class I		6.82%43.05%6.42%23.53%-3.73%
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I		7.59%25.98%5.89%17.02%-3.71%

Correlation

The correlation between HFSIX and SCIEX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г.

0.83

The correlation between HFSIX and SCIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class I

Hartford Schroders International Stock Fund Class I

Часто сравнивают с HFSIX:
HFSIX с DFWVXHFSIX с HBLYXHFSIX с SEMNXHFSIX с HILYXHFSIX с HQIYXHFSIX с KGIIXHFSIX с HGOYX
Часто сравнивают с SCIEX:
SCIEX с DFAXSCIEX с ARTJXSCIEX с IEFASCIEX с FSPSXSCIEX с VTPSXSCIEX с SPYSCIEX с DFIV

Доходность на риск

HFSIX vs. SCIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSIX
Ранг доходности на риск HFSIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SCIEX
Ранг доходности на риск SCIEX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCIEX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCIEX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCIEX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCIEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCIEX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSIX c SCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class I (HFSIX) и Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HFSIXSCIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
0.93

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.38

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.21

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.74

4.29

+2.45

HFSIX vs. SCIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSIX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа SCIEX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSIX и SCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFSIX и SCIEX

Максимальная просадка HFSIX за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки SCIEX в -60.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSIX и SCIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFSIXSCIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-60.26%

+37.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-12.23%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.13%

-13.63%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-1.27%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-12.33%

+8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.44%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSIX и SCIEX

Текущая волатильность для Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class I (HFSIX) составляет 3.60%, в то время как у Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что HFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFSIXSCIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

6.01%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

13.48%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

15.95%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

16.78%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

16.93%

-0.94%

Сравнение комиссий HFSIX и SCIEX

HFSIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCIEX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSIX и SCIEX

Дивидендная доходность HFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности SCIEX в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFSIX
Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class I		5.89%6.30%1.58%1.52%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I		2.55%2.74%0.00%1.27%1.37%1.95%0.32%1.22%8.64%1.18%1.77%1.24%

Часто задаваемые вопросы

HFSIX and SCIEX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCIEX has higher volatility (6.01%) compared to HFSIX (3.60%). In terms of maximum drawdown, HFSIX dropped -22.64% vs SCIEX's -60.26%.

HFSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFSIX и SCIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор