Сравнение HFSI с MGOV
HFSI (Hartford Strategic Income ETF) and MGOV (First Trust Intermediate Government Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - HFSI is a Multisector Bonds fund actively managed by Hartford, while MGOV is a Government Bonds fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, HFSI returned 8.18% vs 6.27% for MGOV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HFSI charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for MGOV.
Доходность
Сравнение доходности HFSI и MGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSI показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у MGOV с доходностью 0.59%.
HFSI
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 8.18%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MGOV
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFSI и MGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 1.65% | 9.56% | 7.91% | 5.49% |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 0.59% | 8.54% | 1.55% | 4.56% |
Correlation
The correlation between HFSI and MGOV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between HFSI and MGOV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSI vs. MGOV — Ранг доходности на риск
HFSI
MGOV
Сравнение HFSI c MGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFSI | MGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.25 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 1.79 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | 5.18 | +5.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFSI и MGOV
Максимальная просадка HFSI за все время составила -19.34%, что больше максимальной просадки MGOV в -6.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSI и MGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSI | MGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.34% | -6.11% | -13.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -3.53% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.99% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -1.63% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 1.21% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSI и MGOV
Текущая волатильность для Hartford Strategic Income ETF (HFSI) составляет 1.24%, в то время как у First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что HFSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSI | MGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.42% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 3.26% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55% | 4.50% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.96% | 5.93% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 5.93% | -0.97% |
Сравнение комиссий HFSI и MGOV
HFSI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MGOV в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSI и MGOV
Дивидендная доходность HFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности MGOV в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 5.53% | 5.67% | 6.51% | 5.77% | 4.87% | 0.71% |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 4.96% | 4.95% | 5.05% | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFSI and MGOV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGOV has higher volatility (1.42%) compared to HFSI (1.24%). In terms of maximum drawdown, HFSI dropped -19.34% vs MGOV's -6.11%.
On 1-year performance, HFSI leads with 8.18% vs 6.27% for MGOV. On fees, HFSI is cheaper at 0.49% per year. On volatility, HFSI has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HFSI has performed better with a 8.18% return vs 6.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HFSI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for MGOV.
HFSI has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 4.96% for MGOV.
HFSI is categorized as Multisector Bonds, while MGOV is Government Bonds. They also come from different issuers: Hartford and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for HFSI and 0.65% for MGOV.
HFSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSI и MGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор