PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFQAX с JNGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFQAX с JNGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX).

HFQAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 нояб. 2006 г.. JNGTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности HFQAX и JNGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFQAX и JNGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFQAX
Janus Henderson Global Equity Income Fund		4.53%29.61%6.86%10.17%-6.59%12.45%1.66%20.87%-15.86%19.14%
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		-7.02%25.00%32.34%55.33%-37.63%17.53%51.18%45.15%0.92%44.69%

Доходность по периодам

С начала года, HFQAX показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у JNGTX с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции HFQAX уступали акциям JNGTX по среднегодовой доходности: 7.94% против 20.41% соответственно.

HFQAX

1 день
0.79%
1 месяц
-6.85%
С начала года
4.53%
6 месяцев
10.33%
1 год
25.21%
3 года*
15.35%
5 лет*
9.75%
10 лет*
7.94%

JNGTX

1 день
4.03%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.77%
3 года*
24.99%
5 лет*
10.78%
10 лет*
20.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Equity Income Fund

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D

Часто сравнивают с HFQAX:
HFQAX с TIBAXHFQAX с MIAQXHFQAX с HILYXHFQAX с GCOWHFQAX с JEPAXHFQAX с CAIBXHFQAX с SGENX
Часто сравнивают с JNGTX:
JNGTX с JNRFXJNGTX с JGLTXJNGTX с VGTJNGTX с JNGLXJNGTX с FSPTXJNGTX с JANWXJNGTX с VOO

Сравнение комиссий HFQAX и JNGTX

HFQAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии JNGTX в 0.79%.

HFQAX
Janus Henderson Global Equity Income Fund
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D

Доходность на риск

HFQAX vs. JNGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFQAX
Ранг доходности на риск HFQAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFQAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFQAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFQAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFQAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFQAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
JNGTX
Ранг доходности на риск JNGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGTX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFQAX c JNGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFQAXJNGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

1.16

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.73

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

1.80

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

6.10

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFQAX vs. JNGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFQAX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа JNGTX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFQAX и JNGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFQAXJNGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.16

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.41

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.84

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.44

-0.13

Корреляция

Корреляция между HFQAX и JNGTX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFQAX и JNGTX

Дивидендная доходность HFQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности JNGTX в 14.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFQAX
Janus Henderson Global Equity Income Fund		5.06%6.59%7.96%7.89%8.02%6.92%7.25%6.80%7.66%6.03%6.77%6.60%
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		14.43%13.42%11.65%0.77%0.00%15.86%8.99%8.55%6.61%7.47%4.83%7.75%

Просадки

Сравнение просадок HFQAX и JNGTX

Максимальная просадка HFQAX за все время составила -52.77%, что меньше максимальной просадки JNGTX в -84.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFQAX и JNGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFQAXJNGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.77%

-84.79%

+32.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-15.93%

+5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.83%

-46.46%

+24.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.79%

-46.46%

+11.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-12.54%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-40.47%

+29.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

4.69%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HFQAX и JNGTX

Текущая волатильность для Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) составляет 5.26%, в то время как у Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что HFQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFQAXJNGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

8.32%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

16.27%

-8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

25.51%

-12.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.88%

26.29%

-13.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

24.40%

-9.72%