PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFIN.TO с RBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFIN.TO с RBNK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) и RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO).

HFIN.TO и RBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFIN.TO - это пассивный фонд от Hamilton ETFs, который отслеживает доходность Solactive Canadian Financials Equal-Weight Index. Фонд был запущен 26 янв. 2022 г.. RBNK.TO - это пассивный фонд от RBC, который отслеживает доходность Solactive Canada Bank Yield Index. Фонд был запущен 19 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HFIN.TO и RBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) и RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFIN.TO и RBNK.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HFIN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF		-2.31%40.87%40.06%23.18%-15.06%
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF		3.20%44.94%22.08%11.01%-17.16%

Доходность по периодам

С начала года, HFIN.TO показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у RBNK.TO с доходностью 3.20%.

HFIN.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
10.58%
1 год
35.63%
3 года*
31.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

RBNK.TO

1 день
1.24%
1 месяц
-3.65%
С начала года
3.20%
6 месяцев
13.85%
1 год
53.62%
3 года*
25.79%
5 лет*
16.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF

RBC Canadian Bank Yield Index ETF

Часто сравнивают с HFIN.TO:
HFIN.TO с HBNK.TOHFIN.TO с BMO.TOHFIN.TO с HCAL.TOHFIN.TO с BN.TOHFIN.TO с LBS.TOHFIN.TO с RY.TOHFIN.TO с TD.TO
Часто сравнивают с RBNK.TO:
RBNK.TO с BANK.TORBNK.TO с TBNKRBNK.TO с ZWB.TORBNK.TO с ZEB.TORBNK.TO с XEI.TORBNK.TO с VDY.TORBNK.TO с XGD.TO

Сравнение комиссий HFIN.TO и RBNK.TO

HFIN.TO берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии RBNK.TO в 0.32%.

HFIN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF

Доходность на риск

HFIN.TO vs. RBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFIN.TO
Ранг доходности на риск HFIN.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFIN.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFIN.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFIN.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFIN.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFIN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
RBNK.TO
Ранг доходности на риск RBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFIN.TO c RBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) и RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFIN.TORBNK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

3.94

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

4.98

-2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.76

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

5.86

-2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.38

23.30

-10.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFIN.TO vs. RBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFIN.TO на текущий момент составляет 2.13, что ниже коэффициента Шарпа RBNK.TO равного 3.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFIN.TO и RBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFIN.TORBNK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

3.94

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.72

+0.36

Корреляция

Корреляция между HFIN.TO и RBNK.TO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFIN.TO и RBNK.TO

Дивидендная доходность HFIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности RBNK.TO в 3.43%

TTM202520242023202220212020201920182017
HFIN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF		3.69%3.51%4.59%6.09%6.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF		3.43%3.39%4.50%4.77%4.49%3.07%4.18%3.86%4.06%0.56%

Просадки

Сравнение просадок HFIN.TO и RBNK.TO

Максимальная просадка HFIN.TO за все время составила -26.46%, что меньше максимальной просадки RBNK.TO в -39.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFIN.TO и RBNK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HFIN.TORBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.46%

-39.08%

+12.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-9.08%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-5.25%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-7.69%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.29%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности HFIN.TO и RBNK.TO

Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) и RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) имеют волатильность 6.63% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFIN.TORBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

6.35%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

10.48%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

13.68%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

13.64%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

18.24%

-1.16%