Сравнение HFIN.TO с FXM.TO
HFIN.TO (Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF) and FXM.TO (CI Morningstar Canada Value Index ETF) are both exchange-traded funds - HFIN.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Canadian Financials Equal-Weight Index, while FXM.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada Target Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HFIN.TO returned 38.24%/yr vs 28.52%/yr for FXM.TO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFIN.TO charges 2.18%/yr vs 0.64%/yr for FXM.TO.
Доходность
Сравнение доходности HFIN.TO и FXM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HFIN.TO показывает доходность 15.32%, а FXM.TO немного выше – 15.85%.
HFIN.TO
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 15.32%
- 6 месяцев
- 20.40%
- 1 год
- 49.42%
- 3 года*
- 38.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXM.TO
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 15.85%
- 6 месяцев
- 18.70%
- 1 год
- 49.87%
- 3 года*
- 28.52%
- 5 лет*
- 18.45%
- 10 лет*
- 14.18%
Сравнение доходности по годам HFIN.TO и FXM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HFIN.TO Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF | 15.32% | 40.87% | 40.06% | 23.18% | -15.06% |
FXM.TO CI Morningstar Canada Value Index ETF | 15.85% | 38.54% | 30.05% | 5.79% | -0.61% |
Correlation
The correlation between HFIN.TO and FXM.TO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between HFIN.TO and FXM.TO has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов HFIN.TO и FXM.TO
Секторы
HFIN.TO
FXM.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
HFIN.TO
FXM.TO
Сырьевые материалы
HFIN.TO
-
FXM.TO
Коммуникационные услуги
HFIN.TO
-
FXM.TO
Потребительский циклический сектор
HFIN.TO
-
FXM.TO
Потребительский защитный сектор
HFIN.TO
-
FXM.TO
Энергетика
HFIN.TO
-
FXM.TO
Здравоохранение
HFIN.TO
-
FXM.TO
-
Промышленность
HFIN.TO
-
FXM.TO
Недвижимость
HFIN.TO
-
FXM.TO
-
Технологии
HFIN.TO
-
FXM.TO
Коммунальные услуги
HFIN.TO
-
FXM.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFIN.TO vs. FXM.TO — Ранг доходности на риск
HFIN.TO
FXM.TO
Сравнение HFIN.TO c FXM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) и CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFIN.TO | FXM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.91 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 6.18 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.99 | 24.59 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFIN.TO | FXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54 | 4.60 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.82 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок HFIN.TO и FXM.TO
Максимальная просадка HFIN.TO за все время составила -26.46%, что меньше максимальной просадки FXM.TO в -46.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFIN.TO и FXM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFIN.TO | FXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.46% | -46.41% | +19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -8.11% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.24% | -12.44% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -4.69% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.03% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFIN.TO и FXM.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что HFIN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFIN.TO | FXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 1.58% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 8.28% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 10.90% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 14.25% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 16.99% | +0.07% |
Сравнение комиссий HFIN.TO и FXM.TO
HFIN.TO берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии FXM.TO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFIN.TO и FXM.TO
Дивидендная доходность HFIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности FXM.TO в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXM.TO CI Morningstar Canada Value Index ETF | 1.82% | 1.91% | 2.17% | 2.96% | 2.18% | 2.19% | 2.40% | 2.03% | 2.52% | 1.70% | 1.83% | 2.24% |
HFIN.TO Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF | 3.20% | 3.51% | 4.59% | 6.09% | 6.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFIN.TO and FXM.TO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FXM.TO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FXM.TO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 2.18% for HFIN.TO.
HFIN.TO is categorized as Financials Equities, while FXM.TO is Canada Equities. HFIN.TO tracks Solactive Canadian Financials Equal-Weight Index, while FXM.TO tracks Morningstar Canada Target Value Index. They also come from different issuers: Hamilton ETFs and CI Investments. Their fees differ too: 2.18% for HFIN.TO and 0.64% for FXM.TO.
Подберите оптимальное распределение для HFIN.TO и FXM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор