Сравнение HFIN.TO с CIF.TO
HFIN.TO (Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF) and CIF.TO (iShares Global Infrastructure Index ETF) are both exchange-traded funds - HFIN.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Canadian Financials Equal-Weight Index, while CIF.TO is a Energy Equities fund tracking the Manulife Investment Management Global Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HFIN.TO returned 38.24%/yr vs 25.67%/yr for CIF.TO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFIN.TO charges 2.18%/yr vs 0.72%/yr for CIF.TO.
Доходность
Сравнение доходности HFIN.TO и CIF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFIN.TO показывает доходность 15.32%, что значительно ниже, чем у CIF.TO с доходностью 26.30%.
HFIN.TO
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 15.32%
- 6 месяцев
- 20.40%
- 1 год
- 49.42%
- 3 года*
- 38.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIF.TO
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 26.30%
- 6 месяцев
- 16.95%
- 1 год
- 37.93%
- 3 года*
- 25.67%
- 5 лет*
- 18.73%
- 10 лет*
- 13.06%
Сравнение доходности по годам HFIN.TO и CIF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HFIN.TO Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF | 15.32% | 40.87% | 40.06% | 23.18% | -15.06% |
CIF.TO iShares Global Infrastructure Index ETF | 26.30% | 14.45% | 25.40% | 14.65% | 12.09% |
Correlation
The correlation between HFIN.TO and CIF.TO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г. | 0.58 |
The correlation between HFIN.TO and CIF.TO shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HFIN.TO и CIF.TO
Секторы
HFIN.TO
CIF.TO
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
HFIN.TO
CIF.TO
-
Сырьевые материалы
HFIN.TO
-
CIF.TO
-
Коммуникационные услуги
HFIN.TO
-
CIF.TO
-
Потребительский циклический сектор
HFIN.TO
-
CIF.TO
Потребительский защитный сектор
HFIN.TO
-
CIF.TO
-
Энергетика
HFIN.TO
-
CIF.TO
Здравоохранение
HFIN.TO
-
CIF.TO
-
Промышленность
HFIN.TO
-
CIF.TO
Недвижимость
HFIN.TO
-
CIF.TO
-
Технологии
HFIN.TO
-
CIF.TO
Коммунальные услуги
HFIN.TO
-
CIF.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFIN.TO vs. CIF.TO — Ранг доходности на риск
HFIN.TO
CIF.TO
Сравнение HFIN.TO c CIF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) и iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFIN.TO | CIF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.47 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 4.01 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.99 | 14.50 | +6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFIN.TO | CIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54 | 2.51 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.54 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок HFIN.TO и CIF.TO
Максимальная просадка HFIN.TO за все время составила -26.46%, что меньше максимальной просадки CIF.TO в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFIN.TO и CIF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFIN.TO | CIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.46% | -42.37% | +15.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -9.50% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.24% | -20.40% | +7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -5.66% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.62% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFIN.TO и CIF.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что HFIN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFIN.TO | CIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 4.34% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 12.46% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 15.21% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 14.56% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 16.69% | +0.37% |
Сравнение комиссий HFIN.TO и CIF.TO
HFIN.TO берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии CIF.TO в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFIN.TO и CIF.TO
Дивидендная доходность HFIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности CIF.TO в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIF.TO iShares Global Infrastructure Index ETF | 1.75% | 2.05% | 2.84% | 2.36% | 2.53% | 2.24% | 2.06% | 1.83% | 2.45% | 2.27% | 1.81% | 2.41% |
HFIN.TO Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF | 3.20% | 3.51% | 4.59% | 6.09% | 6.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFIN.TO and CIF.TO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIF.TO is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIF.TO is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 2.18% for HFIN.TO.
HFIN.TO is categorized as Financials Equities, while CIF.TO is Energy Equities. HFIN.TO tracks Solactive Canadian Financials Equal-Weight Index, while CIF.TO tracks Manulife Investment Management Global Infrastructure Index. They also come from different issuers: Hamilton ETFs and iShares. Their fees differ too: 2.18% for HFIN.TO and 0.72% for CIF.TO.
Подберите оптимальное распределение для HFIN.TO и CIF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор