Сравнение HFGM с RBIL
HFGM (Unlimited HFGM Global Macro ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - HFGM is a Macro Trading fund actively managed by Unlimited, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. HFGM is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, HFGM returned 23.80% vs 4.11% for RBIL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. HFGM charges 0.95%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности HFGM и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFGM показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у RBIL с доходностью 2.26%.
HFGM
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -11.86%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFGM и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 3.05% | 26.88% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.26% | 2.10% |
Correlation
The correlation between HFGM and RBIL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFGM vs. RBIL — Ранг доходности на риск
HFGM
RBIL
Сравнение HFGM c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFGM | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 2.15 | -0.96 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 7.33 | -5.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 40.56 | -35.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFGM и RBIL
Максимальная просадка HFGM за все время составила -15.09%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGM и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFGM | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.09% | -0.56% | -14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.09% | -0.56% | -14.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.09% | -0.56% | -14.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -0.07% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 0.10% | +4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFGM и RBIL
Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что HFGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFGM | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 0.36% | +5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.26% | 0.85% | +17.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.25% | 0.94% | +22.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 1.07% | +20.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 1.07% | +20.88% |
Сравнение комиссий HFGM и RBIL
HFGM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFGM и RBIL
Дивидендная доходность HFGM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, что больше доходности RBIL в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 10.90% | 11.23% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.39% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
HFGM and RBIL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFGM has higher volatility (6.24%) compared to RBIL (0.36%). In terms of maximum drawdown, HFGM dropped -15.09% vs RBIL's -0.56%.
On 1-year performance, HFGM leads with 23.80% vs 4.11% for RBIL. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HFGM has performed better with a 23.80% return vs 4.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.95% for HFGM.
HFGM has the higher dividend yield at 10.90%, compared with 4.39% for RBIL.
HFGM is categorized as Macro Trading, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Unlimited and F/m. Their fees differ too: 0.95% for HFGM and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.40 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFGM и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор