Сравнение HFEL.L с VUSA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Henderson Far East Income Ltd (HFEL.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).

VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HFEL.L и VUSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Henderson Far East Income Ltd (HFEL.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFEL.L и VUSA.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HFEL.L Henderson Far East Income Ltd	7.21%	16.31%	19.07%	-13.15%	0.88%	-2.77%	-4.06%	12.75%	-3.42%	16.89%
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF	-3.13%	9.39%	27.33%	19.81%	-9.02%	30.98%	13.66%	26.54%	-0.12%	10.71%

Разные валюты инструментов

HFEL.L торгуется в GBp, в то время как VUSA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HFEL.L показывает доходность 7.21%, что значительно выше, чем у VUSA.L с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции HFEL.L уступали акциям VUSA.L по среднегодовой доходности: 7.09% против 14.61% соответственно.

HFEL.L

1 день: 1.01%

1 месяц: -5.65%

С начала года: 7.21%

6 месяцев: 9.24%

1 год: 28.40%

3 года*: 9.88%

5 лет*: 4.41%

10 лет*: 7.09%

VUSA.L

1 день: 1.52%

1 месяц: -3.31%

С начала года: -3.13%

6 месяцев: 0.16%

1 год: 14.71%

3 года*: 15.77%

5 лет*: 12.63%

10 лет*: 14.61%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Henderson Far East Income Ltd

Название символа

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с HFEL.L:

HFEL.L с CTY.L HFEL.L с FCSS.L HFEL.L с CUKX.L HFEL.L с IUKD.L HFEL.L с TFIF.L HFEL.L с VUKE.L HFEL.L с HICL.L

Часто сравнивают с VUSA.L:

VUSA.L с CSPX.AS VUSA.L с VOO VUSA.L с VWRL.L VUSA.L с SGLN.L VUSA.L с VUSA.DE VUSA.L с VNRT.L VUSA.L с VUKE.L

Доходность на риск

HFEL.L vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HFEL.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VUSA.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFEL.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Henderson Far East Income Ltd (HFEL.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HFEL.L	VUSA.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.65	0.96	+0.69
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.19	1.40	+0.80
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.20	+0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.78	2.06	+0.72
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.42	7.07	+2.35
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFEL.L vs. VUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFEL.L на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа VUSA.L равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFEL.L и VUSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HFEL.L	VUSA.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.65	0.96	+0.69
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.29	0.88	-0.59
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.40	0.93	-0.53
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	—	1.00	—

Корреляция

Корреляция между HFEL.L и VUSA.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFEL.L и VUSA.L

Дивидендная доходность HFEL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности VUSA.L в 0.99%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HFEL.L Henderson Far East Income Ltd	9.96%	10.40%	10.72%	11.26%	8.71%	7.93%	7.04%	6.13%	6.26%	5.49%	5.83%	6.61%
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF	0.99%	0.95%	1.00%	1.24%	1.41%	1.04%	1.44%	1.50%	1.72%	1.61%	1.58%	1.73%

Просадки

Сравнение просадок HFEL.L и VUSA.L

Максимальная просадка HFEL.L за все время составила -60,394.88%, что больше максимальной просадки VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFEL.L и VUSA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	HFEL.L	VUSA.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60,394.88%	-25.47%	-60,369.41%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.06%	-10.49%	-1.57%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.99%	-20.94%	-6.05%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.94%	-25.47%	-8.47%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-55,833.83%	-4.76%	-55,829.07%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13,549.26%	-3.22%	-13,546.04%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.05%	2.07%	+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности HFEL.L и VUSA.L

Henderson Far East Income Ltd (HFEL.L) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что HFEL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HFEL.L	VUSA.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.56%	3.74%	+1.82%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.05%	8.25%	+3.80%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.15%	15.31%	+1.84%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.04%	14.37%	+0.67%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.89%	15.67%	+2.22%

Сравнение HFEL.L с VUSA.L

Доходность

Сравнение доходности HFEL.L и VUSA.L

Сравнение доходности по годам HFEL.L и VUSA.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

HFEL.L

VUSA.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

HFEL.L vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск

HFEL.L

VUSA.L

Сравнение HFEL.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HFEL.L vs. VUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFEL.L и VUSA.L

Просадки

Сравнение просадок HFEL.L и VUSA.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HFEL.L и VUSA.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)