Сравнение HFEL.L с IUKD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Henderson Far East Income Ltd (HFEL.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L).

IUKD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE UK Dividend+ Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности HFEL.L и IUKD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Henderson Far East Income Ltd (HFEL.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFEL.L и IUKD.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HFEL.L Henderson Far East Income Ltd	7.21%	16.31%	19.07%	-13.15%	0.88%	-2.77%	-4.06%	12.75%	-3.42%	16.89%
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF	4.23%	32.12%	12.27%	5.81%	-1.44%	23.43%	-17.92%	18.86%	-14.11%	6.92%

Доходность по периодам

С начала года, HFEL.L показывает доходность 7.21%, что значительно выше, чем у IUKD.L с доходностью 4.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HFEL.L имеют среднегодовую доходность 7.09%, а акции IUKD.L немного отстают с 6.92%.

HFEL.L

1 день: 1.01%

1 месяц: -5.65%

С начала года: 7.21%

6 месяцев: 9.24%

1 год: 28.40%

3 года*: 9.88%

5 лет*: 4.41%

10 лет*: 7.09%

IUKD.L

1 день: 1.27%

1 месяц: -5.03%

С начала года: 4.23%

6 месяцев: 14.22%

1 год: 29.16%

3 года*: 17.29%

5 лет*: 12.62%

10 лет*: 6.92%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Henderson Far East Income Ltd

Название символа

iShares UK Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с HFEL.L:

HFEL.L с CTY.L HFEL.L с FCSS.L HFEL.L с VUSA.L HFEL.L с CUKX.L HFEL.L с TFIF.L HFEL.L с VUKE.L HFEL.L с HICL.L

Часто сравнивают с IUKD.L:

IUKD.L с VUKE.L IUKD.L с UKDV.L IUKD.L с CUKX.L IUKD.L с LGEN.L IUKD.L с IDVY.L IUKD.L с BIPS.L IUKD.L с CPJ1.L

Доходность на риск

HFEL.L vs. IUKD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HFEL.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IUKD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFEL.L c IUKD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Henderson Far East Income Ltd (HFEL.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HFEL.L	IUKD.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.65	2.14	-0.49
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.19	2.68	-0.48
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.44	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.78	3.00	-0.22
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.42	11.87	-2.45
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFEL.L vs. IUKD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFEL.L на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUKD.L равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFEL.L и IUKD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HFEL.L	IUKD.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.65	2.14	-0.49
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.29	0.91	-0.62
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.40	0.40	-0.01
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	—	0.27	—

Корреляция

Корреляция между HFEL.L и IUKD.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFEL.L и IUKD.L

Дивидендная доходность HFEL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности IUKD.L в 4.66%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HFEL.L Henderson Far East Income Ltd	9.96%	10.40%	10.72%	11.26%	8.71%	7.93%	7.04%	6.13%	6.26%	5.49%	5.83%	6.61%
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF	4.66%	4.85%	5.78%	5.34%	6.39%	5.68%	4.11%	5.70%	6.86%	5.19%	4.87%	5.67%

Просадки

Сравнение просадок HFEL.L и IUKD.L

Максимальная просадка HFEL.L за все время составила -60,394.88%, что больше максимальной просадки IUKD.L в -61.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFEL.L и IUKD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	HFEL.L	IUKD.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60,394.88%	-61.95%	-60,332.93%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.06%	-9.92%	-2.14%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.99%	-19.93%	-7.06%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.94%	-44.34%	+10.40%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-55,833.83%	-6.08%	-55,827.75%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13,549.26%	-15.07%	-13,534.19%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.05%	2.51%	+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HFEL.L и IUKD.L

Henderson Far East Income Ltd (HFEL.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) имеют волатильность 5.56% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HFEL.L	IUKD.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.56%	5.31%	+0.25%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.05%	8.71%	+3.34%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.15%	13.56%	+3.59%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.04%	13.87%	+1.17%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.89%	17.22%	+0.67%

Сравнение HFEL.L с IUKD.L

Доходность

Сравнение доходности HFEL.L и IUKD.L

Сравнение доходности по годам HFEL.L и IUKD.L

Доходность по периодам

HFEL.L

IUKD.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

HFEL.L vs. IUKD.L — Ранг доходности на риск

HFEL.L

IUKD.L

Сравнение HFEL.L c IUKD.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HFEL.L vs. IUKD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFEL.L и IUKD.L

Просадки

Сравнение просадок HFEL.L и IUKD.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HFEL.L и IUKD.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)