Сравнение HFEL.L с VUKE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Henderson Far East Income Ltd (HFEL.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L).
VUKE.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 22 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HFEL.L и VUKE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFEL.L и VUKE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFEL.L Henderson Far East Income Ltd | 7.21% | 16.31% | 19.07% | -13.15% | 0.88% | -2.77% | -4.06% | 12.75% | -3.42% | 16.89% |
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 5.81% | 26.19% | 9.55% | 7.05% | 5.29% | 17.69% | -11.61% | 17.49% | -8.79% | 11.87% |
Разные валюты инструментов
HFEL.L торгуется в GBp, в то время как VUKE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUKE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HFEL.L показывает доходность 7.21%, что значительно выше, чем у VUKE.L с доходностью 5.81%. За последние 10 лет акции HFEL.L уступали акциям VUKE.L по среднегодовой доходности: 7.09% против 9.35% соответственно.
HFEL.L
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 28.40%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 7.09%
VUKE.L
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 12.23%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFEL.L vs. VUKE.L — Ранг доходности на риск
HFEL.L
VUKE.L
Сравнение HFEL.L c VUKE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Henderson Far East Income Ltd (HFEL.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFEL.L | VUKE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.94 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 2.43 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.42 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 3.13 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | 12.98 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFEL.L | VUKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.94 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 1.03 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.62 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.59 | — |
Корреляция
Корреляция между HFEL.L и VUKE.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFEL.L и VUKE.L
Дивидендная доходность HFEL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности VUKE.L в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFEL.L Henderson Far East Income Ltd | 9.96% | 10.40% | 10.72% | 11.26% | 8.71% | 7.93% | 7.04% | 6.13% | 6.26% | 5.49% | 5.83% | 6.61% |
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 2.99% | 3.12% | 3.74% | 3.82% | 3.94% | 3.90% | 3.02% | 4.65% | 4.64% | 3.99% | 3.75% | 4.25% |
Просадки
Сравнение просадок HFEL.L и VUKE.L
Максимальная просадка HFEL.L за все время составила -60,394.88%, что больше максимальной просадки VUKE.L в -34.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFEL.L и VUKE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFEL.L | VUKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60,394.88% | -34.27% | -60,360.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -9.32% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.99% | -12.83% | -14.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.94% | -34.27% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55,833.83% | -3.87% | -55,829.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13,549.26% | -4.27% | -13,544.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.10% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFEL.L и VUKE.L
Henderson Far East Income Ltd (HFEL.L) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что HFEL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFEL.L | VUKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 5.26% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 8.35% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 13.07% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 12.61% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.89% | 14.99% | +2.90% |