PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFCVX с HFCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFCVX с HFCSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и Hennessy Focus Fund (HFCSX).

HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. HFCSX управляется Hennessy. Фонд был запущен 3 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности HFCVX и HFCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и Hennessy Focus Fund (HFCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFCVX и HFCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		8.08%18.27%9.59%5.81%6.12%29.94%-6.39%20.84%-9.50%19.21%
HFCSX
Hennessy Focus Fund		-0.95%28.30%14.67%20.99%-24.92%32.04%5.47%34.96%-10.93%19.27%

Доходность по периодам

С начала года, HFCVX показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у HFCSX с доходностью -0.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HFCVX имеют среднегодовую доходность 10.74%, а акции HFCSX немного отстают с 10.68%.

HFCVX

1 день
-1.03%
1 месяц
-1.11%
С начала года
8.08%
6 месяцев
12.68%
1 год
17.49%
3 года*
14.34%
5 лет*
12.10%
10 лет*
10.74%

HFCSX

1 день
0.33%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
-0.28%
1 год
31.46%
3 года*
19.08%
5 лет*
9.00%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Cornerstone Value Fund

Hennessy Focus Fund

Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с VSMAXHFCVX с PSECXHFCVX с PQIAXHFCVX с PMJIX
Часто сравнивают с HFCSX:
HFCSX с VRTTXHFCSX с HFLGXHFCSX с CTIGXHFCSX с WWNPXHFCSX с HBFBXHFCSX с HTECXHFCSX с GASFX

Сравнение комиссий HFCVX и HFCSX

HFCVX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии HFCSX в 1.49%.

HFCSX
Hennessy Focus Fund
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund

Доходность на риск

HFCVX vs. HFCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
HFCSX
Ранг доходности на риск HFCSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCSX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCSX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCSX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCSX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFCVX c HFCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и Hennessy Focus Fund (HFCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFCVXHFCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.09

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.67

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.67

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

4.10

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFCVX vs. HFCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFCVX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFCSX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCVX и HFCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFCVXHFCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.09

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.41

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.48

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.44

-0.04

Корреляция

Корреляция между HFCVX и HFCSX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCVX и HFCSX

Дивидендная доходность HFCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что меньше доходности HFCSX в 48.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.84%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%
HFCSX
Hennessy Focus Fund		48.92%48.46%15.94%24.51%15.15%17.19%35.80%10.78%22.20%0.01%0.00%0.20%

Просадки

Сравнение просадок HFCVX и HFCSX

Максимальная просадка HFCVX за все время составила -65.75%, что больше максимальной просадки HFCSX в -59.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCVX и HFCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFCVXHFCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.75%

-59.41%

-6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-19.90%

+11.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.81%

-33.13%

+16.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

-47.07%

+7.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-12.54%

+10.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-9.86%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

8.09%

-5.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HFCVX и HFCSX

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) составляет 2.96%, в то время как у Hennessy Focus Fund (HFCSX) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что HFCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFCVXHFCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

9.70%

-6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.92%

22.03%

-15.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

30.57%

-17.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

22.31%

-9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

22.32%

-5.84%