PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFCVX с DGEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFCVX с DGEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и Destinations Equity Income Fund (DGEFX).

HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. DGEFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HFCVX и DGEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и Destinations Equity Income Fund (DGEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFCVX и DGEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		9.21%18.27%9.59%5.81%6.12%29.94%-6.39%20.84%-9.50%13.73%
DGEFX
Destinations Equity Income Fund		5.06%18.95%13.27%5.11%-1.12%22.41%-4.09%21.80%-5.48%8.87%

Доходность по периодам

С начала года, HFCVX показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у DGEFX с доходностью 5.06%.

HFCVX

1 день
0.83%
1 месяц
-1.38%
С начала года
9.21%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.71%
3 года*
14.74%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.85%

DGEFX

1 день
1.56%
1 месяц
-4.17%
С начала года
5.06%
6 месяцев
7.84%
1 год
19.54%
3 года*
14.19%
5 лет*
10.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Cornerstone Value Fund

Destinations Equity Income Fund

Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с VSMAXHFCVX с PSECXHFCVX с PMJIXHFCVX с PQIAX
Часто сравнивают с DGEFX:
DGEFX с QQQDGEFX с SPYIDGEFX с SCHDDGEFX с DLCFXDGEFX с DIEFXDGEFX с DMSFXDGEFX с DCFFX

Сравнение комиссий HFCVX и DGEFX

HFCVX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии DGEFX в 0.92%.

HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund
DGEFX
Destinations Equity Income Fund

Доходность на риск

HFCVX vs. DGEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DGEFX
Ранг доходности на риск DGEFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEFX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFCVX c DGEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и Destinations Equity Income Fund (DGEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFCVXDGEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.41

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.10

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.73

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

8.23

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFCVX vs. DGEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFCVX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGEFX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCVX и DGEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFCVXDGEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.41

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.84

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.61

-0.21

Корреляция

Корреляция между HFCVX и DGEFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCVX и DGEFX

Дивидендная доходность HFCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что меньше доходности DGEFX в 8.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.77%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%
DGEFX
Destinations Equity Income Fund		8.56%8.57%2.70%3.91%4.69%2.87%4.43%3.76%7.05%2.79%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFCVX и DGEFX

Максимальная просадка HFCVX за все время составила -65.75%, что больше максимальной просадки DGEFX в -36.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCVX и DGEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFCVXDGEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.75%

-36.34%

-29.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-10.65%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.81%

-17.18%

+0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-4.61%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-4.06%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.33%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HFCVX и DGEFX

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) составляет 3.06%, в то время как у Destinations Equity Income Fund (DGEFX) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что HFCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFCVXDGEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.94%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

6.97%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

14.19%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

12.48%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

14.64%

+1.84%