PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFCSX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFCSX с LSHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

HFCSX управляется Hennessy. Фонд был запущен 3 янв. 1997 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности HFCSX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFCSX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFCSX
Hennessy Focus Fund		-1.28%28.30%14.67%20.99%-24.92%32.04%5.47%34.96%-10.93%19.27%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, HFCSX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции HFCSX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 10.64% против 19.68% соответственно.

HFCSX

1 день
3.97%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
4.72%
1 год
32.72%
3 года*
18.95%
5 лет*
8.93%
10 лет*
10.64%

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Focus Fund

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с HFCSX:
HFCSX с VRTTXHFCSX с HFLGXHFCSX с CTIGXHFCSX с HTECXHFCSX с GASFXHFCSX с HBFBXHFCSX с WWNPX
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX

Сравнение комиссий HFCSX и LSHAX

HFCSX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
HFCSX
Hennessy Focus Fund

Доходность на риск

HFCSX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFCSX
Ранг доходности на риск HFCSX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCSX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCSX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCSX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFCSX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFCSXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.17

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.53

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.07

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.22

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

0.34

+3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFCSX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFCSX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCSX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFCSXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.17

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.52

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.65

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.35

+0.09

Корреляция

Корреляция между HFCSX и LSHAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCSX и LSHAX

Дивидендная доходность HFCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.09%, что больше доходности LSHAX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFCSX
Hennessy Focus Fund		49.09%48.46%15.94%24.51%15.15%17.19%35.80%10.78%22.20%0.01%0.00%0.20%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFCSX и LSHAX

Максимальная просадка HFCSX за все время составила -59.41%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCSX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFCSXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.41%

-69.03%

+9.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.90%

-37.04%

+17.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.13%

-45.79%

+12.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.07%

-50.78%

+3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.83%

-14.39%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-21.93%

+12.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

24.26%

-16.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HFCSX и LSHAX

Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) имеют волатильность 9.69% и 9.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFCSXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

9.79%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

27.10%

-5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.58%

40.80%

-10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

33.69%

-11.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

30.16%

-7.84%