PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFADX с VTILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFADX с VTILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX).

HFADX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HFADX и VTILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFADX и VTILX

2026 (YTD)20252024202320222021
HFADX
Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D		-1.54%5.88%1.69%6.30%-16.54%1.33%
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		-0.41%2.96%3.91%8.85%-13.01%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, HFADX показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у VTILX с доходностью -0.41%.

HFADX

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
-0.54%
1 год
3.77%
3 года*
2.64%
5 лет*
-0.90%
10 лет*
—

VTILX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.06%
1 год
2.48%
3 года*
3.83%
5 лет*
0.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D

Vanguard Total International Bond II Index Fund

Часто сравнивают с HFADX:
HFADX с DFGBXHFADX с JATIXHFADX с DGFFXHFADX с PYGSXHFADX с JARTXHFADX с SAXIXHFADX с VTIBX
Часто сравнивают с VTILX:
VTILX с VWOBVTILX с BNDXVTILX с SPSKVTILX с IAGGVTILX с VOOVTILX с VBTLXVTILX с VTABX

Сравнение комиссий HFADX и VTILX

HFADX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VTILX в 0.07%.

HFADX
Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund

Доходность на риск

HFADX vs. VTILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFADX
Ранг доходности на риск HFADX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFADX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFADX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFADX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFADX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFADX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VTILX
Ранг доходности на риск VTILX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTILX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTILX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTILX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTILX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTILX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFADX c VTILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFADXVTILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.89

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.25

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.16

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

0.95

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

3.95

+3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFADX vs. VTILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFADX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа VTILX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFADX и VTILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFADXVTILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.89

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.04

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.06

+0.26

Корреляция

Корреляция между HFADX и VTILX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFADX и VTILX

Дивидендная доходность HFADX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности VTILX в 4.11%

TTM202520242023202220212020201920182017
HFADX
Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D		3.50%3.75%2.94%2.40%8.93%1.47%4.47%3.62%5.05%1.55%
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		4.11%4.27%4.52%4.22%0.94%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFADX и VTILX

Максимальная просадка HFADX за все время составила -21.50%, что больше максимальной просадки VTILX в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFADX и VTILX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFADXVTILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.50%

-15.85%

-5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-2.90%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-15.85%

-5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-2.25%

-5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-6.04%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.69%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HFADX и VTILX

Текущая волатильность для Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX) составляет 1.09%, в то время как у Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что HFADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFADXVTILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.47%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

2.03%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54%

3.05%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

4.39%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

4.37%

+0.64%