PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFAAX с TNBMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFAAX с TNBMX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HFAAX (Janus Henderson Developed World Bond Fund) and TNBMX (T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)) are both Global Bonds funds. Over the past 5 years, HFAAX returned -0.77%/yr vs 1.47%/yr for TNBMX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFAAX charges 0.83%/yr vs 0.53%/yr for TNBMX.

Доходность

Сравнение доходности HFAAX и TNBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Developed World Bond Fund (HFAAX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFAAX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у TNBMX с доходностью 0.86%.

HFAAX

1 день
0.13%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.56%
1 год
4.43%
3 года*
3.88%
5 лет*
-0.77%
10 лет*
2.14%

TNBMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.39%
3 года*
5.75%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFAAX и TNBMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFAAX
Janus Henderson Developed World Bond Fund		0.35%5.75%1.52%6.35%-16.76%-0.78%9.16%9.50%0.38%0.80%
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)		0.86%5.25%5.00%10.32%-12.30%-1.63%5.73%10.77%1.72%1.35%

Correlation

The correlation between HFAAX and TNBMX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2017 г.

0.71

Over the past year, the correlation between HFAAX and TNBMX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Developed World Bond Fund

T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)

Часто сравнивают с HFAAX:
HFAAX с VOOHFAAX с DOXLXHFAAX с JANEXHFAAX с JARTXHFAAX с FBIIXHFAAX с JAGTXHFAAX с JANBX
Часто сравнивают с TNBMX:
TNBMX с PFORXTNBMX с BNDTNBMX с GSGIXTNBMX с GOBSXTNBMX с VTIIXTNBMX с DWFIXTNBMX с EAIIX

Доходность на риск

HFAAX vs. TNBMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFAAX
Ранг доходности на риск HFAAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFAAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFAAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFAAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFAAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFAAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TNBMX
Ранг доходности на риск TNBMX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNBMX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNBMX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNBMX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNBMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNBMX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFAAX c TNBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Developed World Bond Fund (HFAAX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFAAXTNBMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.69

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.71

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

1.85

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

6.29

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFAAX vs. TNBMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFAAX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNBMX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFAAX и TNBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFAAXTNBMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.69

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.41

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.87

-0.20

Просадки

Сравнение просадок HFAAX и TNBMX

Максимальная просадка HFAAX за все время составила -44.89%, что больше максимальной просадки TNBMX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFAAX и TNBMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFAAXTNBMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.89%

-15.78%

-29.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-2.32%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.43%

-2.32%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

-15.48%

-6.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-0.51%

-5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-3.06%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.68%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HFAAX и TNBMX

Janus Henderson Developed World Bond Fund (HFAAX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) имеют волатильность 0.84% и 0.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFAAXTNBMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

0.87%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

2.14%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

2.54%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

3.63%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

3.32%

+1.42%

Сравнение комиссий HFAAX и TNBMX

HFAAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии TNBMX в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFAAX и TNBMX

Дивидендная доходность HFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности TNBMX в 4.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFAAX
Janus Henderson Developed World Bond Fund		3.72%3.51%2.90%2.32%8.76%1.33%4.31%3.44%4.86%2.69%2.44%3.34%
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)		4.78%4.76%4.24%2.85%10.20%2.84%1.90%4.65%8.20%0.64%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HFAAX and TNBMX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNBMX has higher volatility (0.87%) compared to HFAAX (0.84%). In terms of maximum drawdown, HFAAX dropped -44.89% vs TNBMX's -15.78%.

HFAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFAAX и TNBMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор