PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEWB.TO с CDZ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEWB.TO с CDZ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO).

HEWB.TO и CDZ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEWB.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 22 янв. 2019 г.. CDZ.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 8 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEWB.TO и CDZ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEWB.TO и CDZ.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HEWB.TO
Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF		3.23%43.48%24.54%11.00%-10.46%39.19%4.74%3.66%
CDZ.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF		6.43%13.45%17.86%8.98%-4.43%22.80%-3.27%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, HEWB.TO показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у CDZ.TO с доходностью 6.43%.

HEWB.TO

1 день
1.64%
1 месяц
-3.05%
С начала года
3.23%
6 месяцев
15.53%
1 год
54.03%
3 года*
26.18%
5 лет*
17.13%
10 лет*
—

CDZ.TO

1 день
0.02%
1 месяц
-2.00%
С начала года
6.43%
6 месяцев
4.81%
1 год
20.16%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.23%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF

iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF

Часто сравнивают с HEWB.TO:
HEWB.TO с XFN.TOHEWB.TO с BNKL.TOHEWB.TO с VCE.TOHEWB.TO с XIC.TOHEWB.TO с XCV.TOHEWB.TO с XCS.TOHEWB.TO с XMD.TO
Часто сравнивают с CDZ.TO:
CDZ.TO с VDY.TOCDZ.TO с XDIV.TOCDZ.TO с XEI.TOCDZ.TO с XDV.TOCDZ.TO с XEQT.TOCDZ.TO с CUD.TOCDZ.TO с VEQT.TO

Сравнение комиссий HEWB.TO и CDZ.TO

HEWB.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CDZ.TO в 0.66%.

CDZ.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF
HEWB.TO
Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HEWB.TO vs. CDZ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEWB.TO
Ранг доходности на риск HEWB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CDZ.TO
Ранг доходности на риск CDZ.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDZ.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDZ.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDZ.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDZ.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDZ.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEWB.TO c CDZ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEWB.TOCDZ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.94

1.90

+2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.07

2.38

+2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

1.41

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.04

2.41

+3.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.99

11.87

+13.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEWB.TO vs. CDZ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEWB.TO на текущий момент составляет 3.94, что выше коэффициента Шарпа CDZ.TO равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWB.TO и CDZ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEWB.TOCDZ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94

1.90

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.95

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.50

+0.30

Корреляция

Корреляция между HEWB.TO и CDZ.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWB.TO и CDZ.TO

HEWB.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CDZ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEWB.TO
Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDZ.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF		3.32%3.46%3.56%3.71%3.67%2.95%3.70%3.68%4.37%3.43%3.51%3.72%

Просадки

Сравнение просадок HEWB.TO и CDZ.TO

Максимальная просадка HEWB.TO за все время составила -39.43%, что меньше максимальной просадки CDZ.TO в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWB.TO и CDZ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEWB.TOCDZ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.43%

-49.33%

+9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-8.52%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.89%

-17.15%

-8.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-2.00%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-6.19%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.73%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HEWB.TO и CDZ.TO

Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что HEWB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDZ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEWB.TOCDZ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

3.29%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

7.17%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

10.67%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

10.83%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

14.66%

+4.71%