PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEWB.TO с CBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEWB.TO с CBIL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO).

HEWB.TO и CBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEWB.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 22 янв. 2019 г.. CBIL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HEWB.TO и CBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEWB.TO и CBIL.TO

2026 (YTD)202520242023
HEWB.TO
Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF		3.23%43.48%24.54%7.04%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.47%2.68%4.47%3.36%

Доходность по периодам

С начала года, HEWB.TO показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.47%.

HEWB.TO

1 день
1.64%
1 месяц
-3.05%
С начала года
3.23%
6 месяцев
15.53%
1 год
54.03%
3 года*
26.18%
5 лет*
17.13%
10 лет*
—

CBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.11%
1 год
2.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с HEWB.TO:
HEWB.TO с XFN.TOHEWB.TO с BNKL.TOHEWB.TO с VCE.TOHEWB.TO с XIC.TOHEWB.TO с XCV.TOHEWB.TO с XCS.TOHEWB.TO с XMD.TO
Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO

Сравнение комиссий HEWB.TO и CBIL.TO

HEWB.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%.

HEWB.TO
Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

HEWB.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEWB.TO
Ранг доходности на риск HEWB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEWB.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEWB.TOCBIL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.94

10.62

-6.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.07

29.97

-24.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

7.31

-5.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.04

60.86

-54.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.99

434.28

-409.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEWB.TO vs. CBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEWB.TO на текущий момент составляет 3.94, что ниже коэффициента Шарпа CBIL.TO равного 10.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWB.TO и CBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEWB.TOCBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94

10.62

-6.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

11.94

-11.14

Корреляция

Корреляция между HEWB.TO и CBIL.TO составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWB.TO и CBIL.TO

HEWB.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.

TTM202520242023
HEWB.TO
Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.42%2.59%4.38%3.39%

Просадки

Сравнение просадок HEWB.TO и CBIL.TO

Максимальная просадка HEWB.TO за все время составила -39.43%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWB.TO и CBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEWB.TOCBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.43%

-0.06%

-39.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-0.04%

-8.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

0.00%

-4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

0.00%

-7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

0.01%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HEWB.TO и CBIL.TO

Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что HEWB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEWB.TOCBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

0.05%

+6.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

0.17%

+10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

0.23%

+13.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

0.31%

+13.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

0.31%

+19.06%