PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HESAY с TTE.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HESAY с TTE.PA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HESAY (Hermes International SA) and TTE.PA (TotalEnergies SE) are both stocks. HESAY operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while TTE.PA operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, HESAY returned 19.56%/yr vs 13.35%/yr for TTE.PA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HESAY и TTE.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hermes International SA (HESAY) и TotalEnergies SE (TTE.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HESAY торгуется в USD, в то время как TTE.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TTE.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HESAY показывает доходность -20.12%, что значительно ниже, чем у TTE.PA с доходностью 36.74%. За последние 10 лет акции HESAY превзошли акции TTE.PA по среднегодовой доходности: 19.56% против 13.35% соответственно.

HESAY

1 день
1.27%
1 месяц
7.58%
С начала года
-20.12%
6 месяцев
-20.92%
1 год
-24.62%
3 года*
-1.83%
5 лет*
7.14%
10 лет*
19.56%

TTE.PA

1 день
-2.18%
1 месяц
-3.29%
С начала года
36.74%
6 месяцев
38.90%
1 год
47.90%
3 года*
21.09%
5 лет*
19.40%
10 лет*
13.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HESAY и TTE.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HESAY
Hermes International SA		-20.12%4.83%13.70%38.27%-11.23%63.06%44.39%37.55%4.07%32.55%
TTE.PA
TotalEnergies SE		36.74%27.45%-14.64%13.93%33.01%26.32%-15.65%8.70%0.49%13.74%

Correlation

The correlation between HESAY and TTE.PA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2009 г.

0.24

The correlation between HESAY and TTE.PA shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hermes International SA

TotalEnergies SE

Часто сравнивают с HESAY:
HESAY с MAHESAY с CCEP.LHESAY с PPRUYHESAY с MUL.LHESAY с QQQHESAY с AZOHESAY с GS
Часто сравнивают с TTE.PA:
TTE.PA с SHELL.ASTTE.PA с REP.MCTTE.PA с RUI.PATTE.PA с FAST.ASTTE.PA с CS.PATTE.PA с NVOTTE.PA с SPY

Доходность на риск

HESAY vs. TTE.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HESAY
Ранг доходности на риск HESAY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HESAY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESAY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESAY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESAY: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESAY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TTE.PA
Ранг доходности на риск TTE.PA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTE.PA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTE.PA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTE.PA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTE.PA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTE.PA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HESAY c TTE.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hermes International SA (HESAY) и TotalEnergies SE (TTE.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HESAYTTE.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
2.13

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
2.76

-3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.36

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

5.58

-6.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

15.92

-17.24

HESAY vs. TTE.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HESAY на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа TTE.PA равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESAY и TTE.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HESAY и TTE.PA

Максимальная просадка HESAY за все время составила -45.60%, что меньше максимальной просадки TTE.PA в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESAY и TTE.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HESAYTTE.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.60%

-61.15%

+15.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.48%

-8.42%

-28.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.23%

-25.73%

-12.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.60%

-25.73%

-19.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.60%

-61.15%

+15.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.22%

-5.68%

-27.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-19.46%

+8.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.32%

2.97%

+17.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HESAY и TTE.PA

Hermes International SA (HESAY) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с TotalEnergies SE (TTE.PA) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что HESAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTE.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HESAYTTE.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

6.30%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.41%

17.75%

+5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.47%

22.26%

+8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.54%

25.97%

+5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.98%

27.62%

+0.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESAY и TTE.PA

Дивидендная доходность HESAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности TTE.PA в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HESAY
Hermes International SA		1.07%1.18%1.13%0.67%0.57%0.31%0.46%0.68%0.91%1.55%1.81%2.54%
TTE.PA
TotalEnergies SE		4.45%7.43%5.73%4.64%6.26%5.92%7.59%3.94%5.46%5.36%5.01%5.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HESAY и TTE.PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hermes International SA и TotalEnergies SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HESAY and TTE.PA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HESAY и TTE.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор