PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HESAY с 0883.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HESAY с 0883.HK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HESAY (Hermes International SA) and 0883.HK (CNOOC Ltd) are both stocks. HESAY operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while 0883.HK operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, HESAY returned 19.56%/yr vs 18.61%/yr for 0883.HK. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HESAY и 0883.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hermes International SA (HESAY) и CNOOC Ltd (0883.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HESAY торгуется в USD, в то время как 0883.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0883.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HESAY показывает доходность -20.12%, что значительно ниже, чем у 0883.HK с доходностью 18.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HESAY имеют среднегодовую доходность 19.56%, а акции 0883.HK немного отстают с 18.61%.

HESAY

1 день
1.27%
1 месяц
4.96%
С начала года
-20.12%
6 месяцев
-20.92%
1 год
-26.73%
3 года*
-1.83%
5 лет*
7.14%
10 лет*
19.56%

0883.HK

1 день
0.82%
1 месяц
-4.39%
С начала года
18.76%
6 месяцев
21.18%
1 год
44.48%
3 года*
39.59%
5 лет*
34.22%
10 лет*
18.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HESAY и 0883.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HESAY
Hermes International SA		-20.12%4.83%13.70%38.27%-11.23%63.06%44.39%37.55%4.07%32.55%
0883.HK
CNOOC Ltd		18.76%19.56%58.71%44.92%46.73%18.97%-40.19%14.22%12.51%20.38%

Correlation

The correlation between HESAY and 0883.HK is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2009 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hermes International SA

CNOOC Ltd

Часто сравнивают с HESAY:
HESAY с MAHESAY с CCEP.LHESAY с PPRUYHESAY с MUL.LHESAY с QQQHESAY с AZOHESAY с GS
Часто сравнивают с 0883.HK:
0883.HK с 0857.HK0883.HK с OXY0883.HK с 0386.HK0883.HK с BP.L0883.HK с 1898.HK0883.HK с 0006.HK0883.HK с BSM

Доходность на риск

HESAY vs. 0883.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HESAY
Ранг доходности на риск HESAY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HESAY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESAY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESAY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESAY: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESAY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
0883.HK
Ранг доходности на риск 0883.HK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0883.HK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0883.HK: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0883.HK: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0883.HK: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0883.HK: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HESAY c 0883.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hermes International SA (HESAY) и CNOOC Ltd (0883.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HESAY0883.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
1.61

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
2.27

-3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.28

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

2.66

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

7.01

-8.33

HESAY vs. 0883.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HESAY на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа 0883.HK равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESAY и 0883.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HESAY и 0883.HK

Максимальная просадка HESAY за все время составила -45.60%, что меньше максимальной просадки 0883.HK в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESAY и 0883.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HESAY0883.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.60%

-74.18%

+28.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.48%

-17.20%

-19.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.23%

-30.46%

-7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.60%

-30.46%

-15.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.60%

-56.21%

+10.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.22%

-16.52%

-16.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-24.70%

+13.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.32%

6.45%

+13.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HESAY и 0883.HK

Текущая волатильность для Hermes International SA (HESAY) составляет 7.31%, в то время как у CNOOC Ltd (0883.HK) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что HESAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0883.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HESAY0883.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

8.07%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.41%

24.18%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.47%

28.36%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.54%

29.82%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.98%

31.92%

-3.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESAY и 0883.HK

Дивидендная доходность HESAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности 0883.HK в 5.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0883.HK
CNOOC Ltd		5.14%6.53%7.32%10.31%18.84%6.85%9.05%5.63%4.96%3.83%3.81%7.06%
HESAY
Hermes International SA		1.07%1.18%1.13%0.67%0.57%0.31%0.46%0.68%0.91%1.55%1.81%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HESAY и 0883.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hermes International SA и CNOOC Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. HESAY значения в EUR, 0883.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

HESAY and 0883.HK have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HESAY и 0883.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор