PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HERO.TO с EBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERO.TO с EBNK.TO

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

HERO.TO (Evolve E-Gaming Index ETF) and EBNK.TO (Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD) are both exchange-traded funds - HERO.TO is a Gaming fund tracking the Solactive Global Video Games & Esports Index, while EBNK.TO is a Financials Equities fund actively managed by Evolve. HERO.TO is passively managed, while EBNK.TO is actively managed. Over the past 3 years, HERO.TO returned 9.84%/yr vs 35.27%/yr for EBNK.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HERO.TO и EBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve E-Gaming Index ETF (HERO.TO) и Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HERO.TO показывает доходность -15.91%, что значительно ниже, чем у EBNK.TO с доходностью 14.32%.

HERO.TO

1 день
0.70%
1 месяц
2.90%
6 месяцев
-16.19%
С начала года
-15.91%
1 год
-20.03%
3 года*
9.84%
5 лет*
0.15%
10 лет*
—
Всё время*
9.72%

EBNK.TO

1 день
1.49%
1 месяц
2.32%
6 месяцев
13.39%
С начала года
14.32%
1 год
33.53%
3 года*
35.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
24.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERO.TO и EBNK.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HERO.TO
Evolve E-Gaming Index ETF		-15.91%27.09%23.58%18.20%-26.43%
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		14.32%60.13%28.77%20.83%-5.46%

Correlation

The correlation between HERO.TO and EBNK.TO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2022 г.

0.20

Сравнение распределения секторов HERO.TO и EBNK.TO

Секторы
HERO.TO
EBNK.TO

Коммуникационные услуги

99.8%

-

Технологии

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

HERO.TO
99.8%
EBNK.TO

-

Технологии

HERO.TO
0.3%
EBNK.TO

-

Сырьевые материалы

HERO.TO

-

EBNK.TO

-

Потребительский циклический сектор

HERO.TO

-

EBNK.TO

-

Потребительский защитный сектор

HERO.TO

-

EBNK.TO

-

Энергетика

HERO.TO

-

EBNK.TO

-

Финансовые услуги

HERO.TO

-

EBNK.TO
100.0%

Здравоохранение

HERO.TO

-

EBNK.TO

-

Промышленность

HERO.TO

-

EBNK.TO

-

Недвижимость

HERO.TO

-

EBNK.TO

-

Коммунальные услуги

HERO.TO

-

EBNK.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve E-Gaming Index ETF

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD

Часто сравнивают с HERO.TO:
HERO.TO с OILY.TOHERO.TO с BANK.TOHERO.TO с QQQT.TOHERO.TO с QQQY.TOHERO.TO с TECH.TOHERO.TO с UTES.TOHERO.TO с BIGY.TO
Часто сравнивают с EBNK.TO:
EBNK.TO с HBNK.TOEBNK.TO с FCIM.NEOEBNK.TO с CLML.TOEBNK.TO с TTP.TOEBNK.TO с ZWE.TOEBNK.TO с VIDY.TOEBNK.TO с VCN.TO

Доходность на риск

HERO.TO vs. EBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERO.TO
Ранг доходности на риск HERO.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERO.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
EBNK.TO
Ранг доходности на риск EBNK.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBNK.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBNK.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBNK.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBNK.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBNK.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERO.TO c EBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve E-Gaming Index ETF (HERO.TO) и Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HERO.TOEBNK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
1.62

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
2.25

-3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.27

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

2.27

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

8.13

-9.29

HERO.TO vs. EBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERO.TO на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа EBNK.TO равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERO.TO и EBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HERO.TO и EBNK.TO

Максимальная просадка HERO.TO за все время составила -45.49%, что больше максимальной просадки EBNK.TO в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO.TO и EBNK.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HERO.TOEBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.49%

-31.02%

-14.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.67%

-14.87%

-14.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.67%

-21.16%

-8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.29%

-0.70%

-23.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.68%

-7.25%

-11.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.64%

4.14%

+12.50%

Волатильность

Сравнение волатильности HERO.TO и EBNK.TO

Evolve E-Gaming Index ETF (HERO.TO) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что HERO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HERO.TOEBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

5.68%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

17.55%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

20.97%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

26.72%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

26.72%

-5.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERO.TO и EBNK.TO

Дивидендная доходность HERO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности EBNK.TO в 10.21%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		10.21%11.05%12.56%7.32%7.52%0.00%0.00%0.00%
HERO.TO
Evolve E-Gaming Index ETF		0.54%0.45%0.57%0.70%0.82%0.57%0.16%0.13%

Часто задаваемые вопросы

HERO.TO and EBNK.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HERO.TO is categorized as Gaming, while EBNK.TO is Financials Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERO.TO и EBNK.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор