PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Evolve E-Gaming Index ETF (HERO.TO)

ETF · Валюта в CAD · Последнее обновление 22 июл. 2026 г.

Evolve E-Gaming Index ETF seeks to track the Solactive Global Video Games & Esports Index.

Эмитент
Evolve
Дата выпуска
13 июн. 2019 г.
Категория
Gaming
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
Solactive Global Video Games & Esports Index
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Активы под управлением
CA$12M

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve E-Gaming Index ETF

Часто сравнивают с HERO.TO:
HERO.TO с OILY.TOHERO.TO с BANK.TOHERO.TO с EBNK.TOHERO.TO с QQQT.TOHERO.TO с QQQY.TOHERO.TO с TECH.TOHERO.TO с UTES.TOHERO.TO с BIGY.TOHERO.TO с CANY.TOHERO.TO с SIXY.TO

Доходность

График доходности HERO.TO

Evolve E-Gaming Index ETF (HERO.TO) снизился на 15.9% с начала года. Текущая цена акции HERO.TO — CA$37. Инвесторы, вложившие CA$1,000 в акции HERO.TO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму CA$1,008.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Evolve E-Gaming Index ETF (HERO.TO) показал доход в -15.91% с начала года и -20.03% за последние 12 месяцев.

Evolve E-Gaming Index ETF

1 день
0.70%
1 месяц
2.90%
6 месяцев
-16.19%
С начала года
-15.91%
1 год
-20.03%
3 года*
9.84%
5 лет*
0.15%
10 лет*
—
Всё время*
9.72%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
1.26%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
12.05%
С начала года
12.71%
1 год
22.10%
3 года*
20.92%
5 лет*
13.99%
10 лет*
14.03%
Всё время*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность HERO.TO по месяцам

На основе ежедневных данных с 17 июн. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -8.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении HERO.TO закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.0%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-5.86%-4.88%-3.92%-0.68%-4.15%1.74%0.92%-15.91%
20253.62%3.36%-3.36%9.93%4.59%13.15%-3.25%4.26%3.94%-3.06%-2.97%-4.29%27.09%
20241.75%4.13%0.66%-4.67%3.93%4.98%3.39%-0.70%3.30%0.51%2.02%2.45%23.58%
20236.74%-3.81%7.53%-0.26%0.64%4.53%2.42%-4.62%-3.90%-0.87%11.23%-1.41%18.20%
2022-6.90%-3.52%-2.21%-6.23%4.30%-8.28%5.96%-4.80%-8.09%-1.50%0.32%-2.39%-29.53%
20213.46%1.71%-2.68%2.20%2.08%-0.35%-8.09%-3.16%-5.59%6.02%1.22%-2.19%-6.08%

Метрики бенчмарка

Evolve E-Gaming Index ETF has an annualized alpha of 4.38%, beta of 0.41, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 17, 2019.

  • This ETF participated in 75.94% of S&P 500 Index downside but only 63.33% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.41 may look defensive, but with R2 of 0.17 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.17 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
4.38%
Бета
0.41
R²
0.17
Участие в росте
63.33%
Участие в снижении
75.94%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

HERO.TO имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ранг доходности на риск HERO.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERO.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Evolve E-Gaming Index ETF (HERO.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HERO.TOБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
1.71

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
2.41

-3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.30

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

2.42

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

8.91

-10.07

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Evolve E-Gaming Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 6 лет подряд.

0.20%0.40%0.60%0.80%CA$0.00CA$0.05CA$0.10CA$0.15CA$0.202019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2025202420232022202120202019
ДивидендCA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.06CA$0.03

Дивидендный доход

0.54%0.45%0.57%0.70%0.82%0.57%0.16%0.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Evolve E-Gaming Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.10
2025CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.20
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.20
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.20
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.20
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Evolve E-Gaming Index ETF показал максимальную просадку в 45.49%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 605 торговых сессий.

Текущая просадка Evolve E-Gaming Index ETF составляет 24.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-45.49%дек. 2022 г.
1y 10mo2y 5mo
4y 3moфевр. 2021 г. - май 2025 г.
Медвежий рынок2022
-29.67%июнь 2026 г.
8mo 27d—
9mo 24dокт. 2025 г. - сейчас
—
-18.93%март 2020 г.
25d1mo 1d
1mo 26dфевр. 2020 г. - апр. 2020 г.
Обвал COVID2020
-7.87%нояб. 2020 г.
2mo 8d24d
3mo 2dсент. 2020 г. - дек. 2020 г.
—
-6.24%июль 2020 г.
14d11d
25dиюль 2020 г. - авг. 2020 г.
—

Показатели просадок

HERO.TOБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.49%

-48.87%

+3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.67%

-9.17%

-20.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.67%

-19.59%

-10.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-23.14%

-15.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.29%

-1.51%

-22.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.68%

-9.62%

-9.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.64%

2.49%

+14.15%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с HERO.TO

Добавьте Evolve E-Gaming Index ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с HERO.TO