PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQT.TO с BMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEQT.TO с BMAX.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEQT.TO (Horizons All-Equity Asset Allocation ETF) and BMAX.TO (Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF) are both exchange-traded funds - HEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Horizons, while BMAX.TO is a Diversified Portfolio fund managed by Brompton Funds. Over the past 3 years, HEQT.TO returned 25.88%/yr vs 19.11%/yr for BMAX.TO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEQT.TO charges 0.20%/yr vs 2.62%/yr for BMAX.TO.

Доходность

Сравнение доходности HEQT.TO и BMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) и Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEQT.TO показывает доходность 14.13%, что значительно выше, чем у BMAX.TO с доходностью 10.24%.

HEQT.TO

1 день
0.50%
1 месяц
6.41%
С начала года
14.13%
6 месяцев
13.38%
1 год
32.17%
3 года*
25.88%
5 лет*
16.89%
10 лет*
—

BMAX.TO

1 день
0.89%
1 месяц
4.57%
С начала года
10.24%
6 месяцев
10.69%
1 год
23.36%
3 года*
19.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEQT.TO и BMAX.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF		14.13%19.82%25.95%31.63%12.16%
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		10.24%17.88%19.42%11.56%6.10%

Correlation

The correlation between HEQT.TO and BMAX.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2022 г.

0.76

The correlation between HEQT.TO and BMAX.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizons All-Equity Asset Allocation ETF

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

Часто сравнивают с HEQT.TO:
HEQT.TO с XEQT.TOHEQT.TO с VEQT.TOHEQT.TO с ZEQT.TOHEQT.TO с HXQ.TOHEQT.TO с XAW.TOHEQT.TO с EQCL.TOHEQT.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с BMAX.TO:
BMAX.TO с HDIV.TOBMAX.TO с UTES.TOBMAX.TO с ZWQT.TOBMAX.TO с CLSA.TOBMAX.TO с BANK.TOBMAX.TO с HUTE.TOBMAX.TO с HDIF.TO

Доходность на риск

HEQT.TO vs. BMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQT.TO
Ранг доходности на риск HEQT.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BMAX.TO
Ранг доходности на риск BMAX.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQT.TO c BMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) и Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQT.TOBMAX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.20

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.15

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.40

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

2.51

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.80

11.01

+5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQT.TO vs. BMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQT.TO на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMAX.TO равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQT.TO и BMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQT.TOBMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.20

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.40

-0.34

Просадки

Сравнение просадок HEQT.TO и BMAX.TO

Максимальная просадка HEQT.TO за все время составила -31.82%, что больше максимальной просадки BMAX.TO в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT.TO и BMAX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEQT.TOBMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.82%

-15.42%

-16.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-9.35%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.33%

-15.42%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.09%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-1.90%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.13%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQT.TO и BMAX.TO

Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что HEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEQT.TOBMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.25%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

8.84%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

10.65%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

13.13%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

13.13%

+4.03%

Сравнение комиссий HEQT.TO и BMAX.TO

HEQT.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BMAX.TO в 2.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQT.TO и BMAX.TO

Дивидендная доходность HEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности BMAX.TO в 9.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		9.51%9.70%9.64%9.55%2.41%0.00%0.00%0.00%
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF		1.61%1.70%3.22%7.85%7.31%0.48%1.40%0.22%

Часто задаваемые вопросы

HEQT.TO and BMAX.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HEQT.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEQT.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 2.62% for BMAX.TO.

HEQT.TO is categorized as Global Equities, while BMAX.TO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Horizons and Brompton Funds. Their fees differ too: 0.20% for HEQT.TO and 2.62% for BMAX.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEQT.TO и BMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор