PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQL.TO с CNDU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEQL.TO с CNDU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO).

HEQL.TO и CNDU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. CNDU.TO - это пассивный фонд от Horizons ETFs, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 8 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности HEQL.TO и CNDU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEQL.TO и CNDU.TO

2026 (YTD)202520242023
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		1.60%22.78%28.97%8.75%
CNDU.TO
BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF		4.34%54.27%34.82%15.66%

Доходность по периодам

С начала года, HEQL.TO показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у CNDU.TO с доходностью 4.34%.

HEQL.TO

1 день
1.40%
1 месяц
-3.84%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.89%
1 год
25.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CNDU.TO

1 день
4.89%
1 месяц
-6.84%
С начала года
4.34%
6 месяцев
14.56%
1 год
58.23%
3 года*
32.99%
5 лет*
21.85%
10 лет*
18.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD

BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF

Часто сравнивают с HEQL.TO:
HEQL.TO с XEQT.TOHEQL.TO с EQCL.TOHEQL.TO с FEQT.NEOHEQL.TO с MIX.TOHEQL.TO с VDY.TOHEQL.TO с CLSA.TOHEQL.TO с HEQT.TO
Часто сравнивают с CNDU.TO:
CNDU.TO с UPROCNDU.TO с USSL.TOCNDU.TO с SLVU.TOCNDU.TO с AMHE.TOCNDU.TO с HXT.TOCNDU.TO с HDIV.TOCNDU.TO с SPXU

Сравнение комиссий HEQL.TO и CNDU.TO

HEQL.TO берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии CNDU.TO в 1.15%.

HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD
CNDU.TO
BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF

Доходность на риск

HEQL.TO vs. CNDU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQL.TO
Ранг доходности на риск HEQL.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQL.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQL.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQL.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQL.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CNDU.TO
Ранг доходности на риск CNDU.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDU.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDU.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDU.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDU.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDU.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQL.TO c CNDU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQL.TOCNDU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.02

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.47

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.94

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.23

13.41

-9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQL.TO vs. CNDU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQL.TO на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа CNDU.TO равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQL.TO и CNDU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQL.TOCNDU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.02

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.26

+1.49

Корреляция

Корреляция между HEQL.TO и CNDU.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQL.TO и CNDU.TO

Дивидендная доходность HEQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как CNDU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		1.80%1.82%1.75%0.55%
CNDU.TO
BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEQL.TO и CNDU.TO

Максимальная просадка HEQL.TO за все время составила -19.86%, что меньше максимальной просадки CNDU.TO в -78.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQL.TO и CNDU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEQL.TOCNDU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.86%

-78.08%

+58.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-20.72%

+5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-8.17%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-23.55%

+21.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

4.55%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQL.TO и CNDU.TO

Текущая волатильность для Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) составляет 7.46%, в то время как у BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что HEQL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEQL.TOCNDU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

10.76%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

19.82%

-7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

29.08%

-7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

25.44%

-6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

30.07%

-11.48%