Сравнение VOLX.TO с HXQ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF (VOLX.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO).
VOLX.TO и HXQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOLX.TO - это пассивный фонд от Horizons, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г.. HXQ.TO - это пассивный фонд от Horizons, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VOLX.TO и HXQ.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOLX.TO и HXQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLX.TO BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF | 30.27% | -43.52% | -26.70% | -72.47% | -22.03% | -71.71% | 14.02% | -67.84% | 68.78% | -72.78% |
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF | -3.77% | 15.05% | 35.98% | 51.16% | -27.84% | 26.20% | 45.58% | 32.26% | 6.71% | 23.12% |
Доходность по периодам
С начала года, VOLX.TO показывает доходность 30.27%, что значительно выше, чем у HXQ.TO с доходностью -3.77%.
VOLX.TO
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- 18.55%
- С начала года
- 30.27%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- -35.01%
- 3 года*
- -42.86%
- 5 лет*
- -45.21%
- 10 лет*
- -46.09%
HXQ.TO
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -3.50%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- 23.70%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOLX.TO и HXQ.TO
VOLX.TO берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии HXQ.TO в 0.25%.
Доходность на риск
VOLX.TO vs. HXQ.TO — Ранг доходности на риск
VOLX.TO
HXQ.TO
Сравнение VOLX.TO c HXQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF (VOLX.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOLX.TO | HXQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 0.90 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.38 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.20 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.57 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 4.66 | -5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOLX.TO | HXQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.90 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.74 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.95 | -1.41 |
Корреляция
Корреляция между VOLX.TO и HXQ.TO составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOLX.TO и HXQ.TO
Ни VOLX.TO, ни HXQ.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VOLX.TO и HXQ.TO
Максимальная просадка VOLX.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки HXQ.TO в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLX.TO и HXQ.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOLX.TO | HXQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -31.60% | -68.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.42% | -12.97% | -67.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.62% | -31.60% | -65.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -8.56% | -91.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.79% | -5.82% | -85.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.72% | 4.36% | +55.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOLX.TO и HXQ.TO
BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF (VOLX.TO) имеет более высокую волатильность в 29.40% по сравнению с Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что VOLX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOLX.TO | HXQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.40% | 6.43% | +22.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 199.79% | 12.63% | +187.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 307.94% | 22.48% | +285.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.08% | 20.78% | +129.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.95% | 20.84% | +97.11% |