PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLX.TO с HEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLX.TO с HEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF (VOLX.TO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO).

VOLX.TO и HEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOLX.TO - это пассивный фонд от Horizons, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г.. HEQT.TO - это активно управляемый фонд от Horizons. Фонд был запущен 13 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VOLX.TO и HEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF (VOLX.TO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOLX.TO и HEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VOLX.TO
BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF		30.27%-43.52%-26.70%-72.47%-22.03%-71.71%14.02%-33.17%
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF		1.15%19.82%25.95%31.63%-12.65%23.11%16.34%7.76%

Доходность по периодам

С начала года, VOLX.TO показывает доходность 30.27%, что значительно выше, чем у HEQT.TO с доходностью 1.15%.

VOLX.TO

1 день
-2.89%
1 месяц
18.55%
С начала года
30.27%
6 месяцев
4.20%
1 год
-35.01%
3 года*
-42.86%
5 лет*
-45.21%
10 лет*
-46.09%

HEQT.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-3.24%
С начала года
1.15%
6 месяцев
3.29%
1 год
21.21%
3 года*
22.36%
5 лет*
15.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF

Horizons All-Equity Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с VOLX.TO:
VOLX.TO с HEP.TOVOLX.TO с HXQ.TO
Часто сравнивают с HEQT.TO:
HEQT.TO с XEQT.TOHEQT.TO с VEQT.TOHEQT.TO с ZEQT.TOHEQT.TO с HXQ.TOHEQT.TO с XAW.TOHEQT.TO с SCHGHEQT.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий VOLX.TO и HEQT.TO

VOLX.TO берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии HEQT.TO в 0.20%.

VOLX.TO
BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF

Доходность на риск

VOLX.TO vs. HEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLX.TO
Ранг доходности на риск VOLX.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLX.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLX.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLX.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLX.TO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLX.TO: 77
Ранг коэф-та Мартина
HEQT.TO
Ранг доходности на риск HEQT.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLX.TO c HEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF (VOLX.TO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLX.TOHEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

1.31

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.85

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.84

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.57

8.12

-8.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLX.TO vs. HEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLX.TO на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа HEQT.TO равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLX.TO и HEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLX.TOHEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.31

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.99

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

0.96

-1.41

Корреляция

Корреляция между VOLX.TO и HEQT.TO составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLX.TO и HEQT.TO

VOLX.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.

TTM2025202420232022202120202019
VOLX.TO
BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF		1.76%1.70%3.22%7.85%7.31%0.48%1.40%0.22%

Просадки

Сравнение просадок VOLX.TO и HEQT.TO

Максимальная просадка VOLX.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки HEQT.TO в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLX.TO и HEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VOLX.TOHEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-31.82%

-68.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.42%

-11.47%

-68.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.62%

-24.25%

-72.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-4.38%

-95.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.79%

-4.38%

-87.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.72%

2.60%

+57.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLX.TO и HEQT.TO

BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF (VOLX.TO) имеет более высокую волатильность в 29.40% по сравнению с Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что VOLX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOLX.TOHEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.40%

6.21%

+23.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

199.79%

9.76%

+190.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

307.94%

16.26%

+291.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

150.08%

15.30%

+134.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.95%

17.27%

+100.68%