PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEN3.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HEN3.DE с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Henkel AG & Co. KGaA (HEN3.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности HEN3.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Henkel AG & Co. KGaA (HEN3.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEN3.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEN3.DE
Henkel AG & Co. KGaA		-6.90%-15.34%19.23%14.92%-5.71%-21.46%4.79%-1.34%-12.08%-1.26%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

HEN3.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HEN3.DE показывает доходность -6.90%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции HEN3.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -1.56% против 12.10% соответственно.

HEN3.DE

1 день
-2.03%
1 месяц
-16.11%
С начала года
-6.90%
6 месяцев
-7.22%
1 год
-8.47%
3 года*
-0.99%
5 лет*
-4.96%
10 лет*
-1.56%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Henkel AG & Co. KGaA

S&P 500 Index

Часто сравнивают с HEN3.DE:
HEN3.DE с TTEHEN3.DE с SPYHEN3.DE с DAXHEN3.DE с PGHEN3.DE с VUSA.ASHEN3.DE с VOOHEN3.DE с HEN.DE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

HEN3.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEN3.DE
Ранг доходности на риск HEN3.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEN3.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEN3.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEN3.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEN3.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEN3.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEN3.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Henkel AG & Co. KGaA (HEN3.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEN3.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.46

0.41

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.52

0.71

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.11

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

0.62

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.30

2.56

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEN3.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEN3.DE на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEN3.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEN3.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

0.41

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.64

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.65

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.45

-0.15

Корреляция

Корреляция между HEN3.DE и ^GSPC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок HEN3.DE и ^GSPC

Максимальная просадка HEN3.DE за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEN3.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

HEN3.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.29%

-56.78%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.86%

-9.10%

-13.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.07%

-25.43%

-13.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.00%

-33.92%

-15.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.76%

-5.67%

-32.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.80%

-10.75%

-8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.18%

2.62%

+4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HEN3.DE и ^GSPC

Henkel AG & Co. KGaA (HEN3.DE) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что HEN3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEN3.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

4.36%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

9.93%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

20.68%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

16.80%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

18.63%

+1.04%