Сравнение HEMC.L с PRAM.L
HEMC.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) and PRAM.L (Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from HSBC and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, HEMC.L returned 20.54%/yr vs 20.13%/yr for PRAM.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEMC.L charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for PRAM.L.
Доходность
Сравнение доходности HEMC.L и PRAM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HEMC.L торгуется в GBP, в то время как PRAM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRAM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HEMC.L показывает доходность 26.32%, что значительно выше, чем у PRAM.L с доходностью 24.77%.
HEMC.L
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 26.32%
- 6 месяцев
- 26.77%
- 1 год
- 53.13%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRAM.L
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 24.77%
- 6 месяцев
- 26.35%
- 1 год
- 51.29%
- 3 года*
- 20.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEMC.L и PRAM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HEMC.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 26.32% | 24.74% | 8.89% | 2.36% | -2.34% |
PRAM.L Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 24.73% | 23.16% | 9.01% | 3.99% | -1.58% |
Correlation
The correlation between HEMC.L and PRAM.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.72 |
Over the past year, HEMC.L and PRAM.L have become more correlated (0.95) than their long-term average of 0.72, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEMC.L vs. PRAM.L — Ранг доходности на риск
HEMC.L
PRAM.L
Сравнение HEMC.L c PRAM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEMC.L | PRAM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.52 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | 4.98 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.55 | 16.58 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEMC.L | PRAM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 2.84 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.82 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок HEMC.L и PRAM.L
Максимальная просадка HEMC.L за все время составила -15.14%, примерно равная максимальной просадке PRAM.L в -15.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEMC.L и PRAM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEMC.L | PRAM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.14% | -15.77% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -10.26% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.14% | -15.77% | +0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -2.78% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -4.79% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 3.08% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEMC.L и PRAM.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) имеют волатильность 7.44% и 7.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEMC.L | PRAM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 7.80% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 15.43% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 18.02% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 18.89% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 18.89% | -3.45% |
Сравнение комиссий HEMC.L и PRAM.L
HEMC.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PRAM.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEMC.L и PRAM.L
Ни HEMC.L, ни PRAM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, HEMC.L and PRAM.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PRAM.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAM.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for HEMC.L.
Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for HEMC.L and 0.10% for PRAM.L.
Подберите оптимальное распределение для HEMC.L и PRAM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор