Сравнение HEMC.L с NDIA.L
HEMC.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) and NDIA.L (iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc) are both Emerging Markets Equities funds - HEMC.L tracks the MSCI EM NR USD while NDIA.L tracks the MSCI India Net Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HEMC.L returned 20.54%/yr vs 2.76%/yr for NDIA.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. HEMC.L charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for NDIA.L.
Доходность
Сравнение доходности HEMC.L и NDIA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HEMC.L торгуется в GBP, в то время как NDIA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NDIA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HEMC.L показывает доходность 26.32%, что значительно выше, чем у NDIA.L с доходностью -12.78%.
HEMC.L
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 26.32%
- 6 месяцев
- 26.77%
- 1 год
- 53.13%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NDIA.L
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -12.78%
- 6 месяцев
- -13.30%
- 1 год
- -11.38%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEMC.L и NDIA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HEMC.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 26.32% | 24.74% | 8.89% | 2.36% | -2.34% |
NDIA.L iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc | -12.81% | -3.20% | 11.23% | 12.80% | 10.29% |
Correlation
The correlation between HEMC.L and NDIA.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEMC.L vs. NDIA.L — Ранг доходности на риск
HEMC.L
NDIA.L
Сравнение HEMC.L c NDIA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) и iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEMC.L | NDIA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.90 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | -0.55 | +5.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.55 | -1.26 | +18.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEMC.L | NDIA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | -0.67 | +3.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.31 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок HEMC.L и NDIA.L
Максимальная просадка HEMC.L за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки NDIA.L в -37.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEMC.L и NDIA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEMC.L | NDIA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.14% | -37.63% | +22.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -20.44% | +9.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.14% | -25.11% | +9.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -21.73% | +19.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -7.86% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 9.03% | -5.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEMC.L и NDIA.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что HEMC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDIA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEMC.L | NDIA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 6.65% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 14.62% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 17.03% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 16.67% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 21.48% | -6.04% |
Сравнение комиссий HEMC.L и NDIA.L
HEMC.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NDIA.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEMC.L и NDIA.L
Ни HEMC.L, ни NDIA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HEMC.L and NDIA.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEMC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEMC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for NDIA.L.
HEMC.L tracks MSCI EM NR USD, while NDIA.L tracks MSCI India Net Total Return Index. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.15% for HEMC.L and 0.65% for NDIA.L.
Подберите оптимальное распределение для HEMC.L и NDIA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор