PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEB.TO с ZWK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEB.TO с ZWK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO).

HEB.TO и ZWK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEB.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 3 апр. 2023 г.. ZWK.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 12 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HEB.TO и ZWK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEB.TO и ZWK.TO

2026 (YTD)202520242023
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF		3.43%44.00%23.58%8.60%
ZWK.TO
BMO Covered Call US Banks ETF		-2.03%16.61%40.99%16.51%

Доходность по периодам

С начала года, HEB.TO показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у ZWK.TO с доходностью -2.03%.

HEB.TO

1 день
1.53%
1 месяц
-2.98%
С начала года
3.43%
6 месяцев
15.71%
1 год
55.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWK.TO

1 день
0.90%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
4.19%
1 год
20.94%
3 года*
22.03%
5 лет*
5.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF

BMO Covered Call US Banks ETF

Часто сравнивают с HEB.TO:
HEB.TO с HCAL.TOHEB.TO с HBA.TOHEB.TO с ZEB.TOHEB.TO с CMVP.TOHEB.TO с BNKL.TOHEB.TO с MIX.TOHEB.TO с HCA.TO
Часто сравнивают с ZWK.TO:
ZWK.TO с ZDI.TOZWK.TO с VDY.TOZWK.TO с XUSF.TOZWK.TO с HBA.TOZWK.TO с RBNK.TOZWK.TO с BNKL.TOZWK.TO с ZAG.TO

Сравнение комиссий HEB.TO и ZWK.TO

HEB.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ZWK.TO в 0.65%.

ZWK.TO
BMO Covered Call US Banks ETF
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF

Доходность на риск

HEB.TO vs. ZWK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEB.TO
Ранг доходности на риск HEB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ZWK.TO
Ранг доходности на риск ZWK.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWK.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWK.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWK.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWK.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWK.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEB.TO c ZWK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEB.TOZWK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.09

0.82

+3.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.19

1.15

+4.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

1.18

+0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.13

1.20

+4.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.07

3.38

+22.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEB.TO vs. ZWK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEB.TO на текущий момент составляет 4.09, что выше коэффициента Шарпа ZWK.TO равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEB.TO и ZWK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEB.TOZWK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09

0.82

+3.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.06

0.20

+1.86

Корреляция

Корреляция между HEB.TO и ZWK.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEB.TO и ZWK.TO

Дивидендная доходность HEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности ZWK.TO в 6.73%

TTM2025202420232022202120202019
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF		3.20%3.20%4.24%3.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWK.TO
BMO Covered Call US Banks ETF		6.73%6.49%7.05%10.38%8.21%6.54%8.46%5.11%

Просадки

Сравнение просадок HEB.TO и ZWK.TO

Максимальная просадка HEB.TO за все время составила -14.82%, что меньше максимальной просадки ZWK.TO в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEB.TO и ZWK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEB.TOZWK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.82%

-48.02%

+33.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-16.24%

+7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-9.26%

+4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-16.73%

+14.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

5.76%

-3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности HEB.TO и ZWK.TO

Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) имеют волатильность 6.39% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEB.TOZWK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

6.56%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

15.49%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

25.65%

-12.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

24.31%

-11.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

28.77%

-16.05%