PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEB.TO с HMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEB.TO с HMAX.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEB.TO (Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF) and HMAX.TO (Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF) are both exchange-traded funds - HEB.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while HMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. HEB.TO is passively managed, while HMAX.TO is actively managed. Over the past 3 years, HEB.TO returned 33.81%/yr vs 22.64%/yr for HMAX.TO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HEB.TO charges 0.19%/yr vs 0.65%/yr for HMAX.TO.

Доходность

Сравнение доходности HEB.TO и HMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEB.TO показывает доходность 21.13%, что значительно выше, чем у HMAX.TO с доходностью 12.57%.

HEB.TO

1 день
1.63%
1 месяц
6.85%
С начала года
21.13%
6 месяцев
24.47%
1 год
63.32%
3 года*
33.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

HMAX.TO

1 день
1.26%
1 месяц
5.33%
С начала года
12.57%
6 месяцев
14.85%
1 год
37.32%
3 года*
22.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEB.TO и HMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF		21.13%44.00%23.58%8.60%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF		12.57%27.20%20.65%5.45%

Correlation

The correlation between HEB.TO and HMAX.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г.

0.83

The correlation between HEB.TO and HMAX.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEB.TO и HMAX.TO

Секторы
HEB.TO
HMAX.TO

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

HEB.TO
100.0%
HMAX.TO
100.0%

Сырьевые материалы

HEB.TO

-

HMAX.TO

-

Коммуникационные услуги

HEB.TO

-

HMAX.TO

-

Потребительский циклический сектор

HEB.TO

-

HMAX.TO

-

Потребительский защитный сектор

HEB.TO

-

HMAX.TO

-

Энергетика

HEB.TO

-

HMAX.TO

-

Здравоохранение

HEB.TO

-

HMAX.TO

-

Промышленность

HEB.TO

-

HMAX.TO

-

Недвижимость

HEB.TO

-

HMAX.TO

-

Технологии

HEB.TO

-

HMAX.TO

-

Коммунальные услуги

HEB.TO

-

HMAX.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF

Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF

Часто сравнивают с HEB.TO:
HEB.TO с HCA.TOHEB.TO с ZEB.TOHEB.TO с BNKL.TOHEB.TO с CIC.TOHEB.TO с HBA.TOHEB.TO с LMAX.TOHEB.TO с HCAL.TO
Часто сравнивают с HMAX.TO:
HMAX.TO с HDIV.TOHMAX.TO с BANK.TOHMAX.TO с HHIS.TOHMAX.TO с HYLDHMAX.TO с ZEB.TOHMAX.TO с VDY.TOHMAX.TO с HYLD.TO

Доходность на риск

HEB.TO vs. HMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEB.TO
Ранг доходности на риск HEB.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEB.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEB.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEB.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEB.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEB.TO c HMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEB.TOHMAX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.86
3.74

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.67
5.28

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.90

1.71

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.18

5.14

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.32

22.50

+9.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEB.TO vs. HMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEB.TO на текущий момент составляет 4.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMAX.TO равному 3.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEB.TO и HMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEB.TOHMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86

3.74

+1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.39

1.57

+0.82

Просадки

Сравнение просадок HEB.TO и HMAX.TO

Максимальная просадка HEB.TO за все время составила -14.82%, примерно равная максимальной просадке HMAX.TO в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEB.TO и HMAX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEB.TOHMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.82%

-15.34%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-7.29%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.82%

-12.48%

-2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

0.00%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-2.94%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.66%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HEB.TO и HMAX.TO

Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что HEB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEB.TOHMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

3.43%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

8.62%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

10.02%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

11.43%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

11.43%

+1.51%

Сравнение комиссий HEB.TO и HMAX.TO

HEB.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HMAX.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEB.TO и HMAX.TO

Дивидендная доходность HEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности HMAX.TO в 11.44%

ПозицияTTM202520242023
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF		2.81%3.20%4.24%3.75%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF		11.44%12.29%14.08%15.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, HEB.TO and HMAX.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HEB.TO is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEB.TO is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for HMAX.TO.

HEB.TO is categorized as Financials Equities, while HMAX.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Hamilton and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.19% for HEB.TO and 0.65% for HMAX.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEB.TO и HMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор