PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEB.TO с CEW.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEB.TO с CEW.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO).

HEB.TO и CEW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEB.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 3 апр. 2023 г.. CEW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD. Фонд был запущен 6 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEB.TO и CEW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEB.TO и CEW.TO

2026 (YTD)202520242023
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF		1.58%44.00%23.58%8.60%
CEW.TO
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF		-0.53%32.58%29.48%11.83%

Доходность по периодам

С начала года, HEB.TO показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у CEW.TO с доходностью -0.53%.

HEB.TO

1 день
2.50%
1 месяц
-4.22%
С начала года
1.58%
6 месяцев
14.53%
1 год
51.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CEW.TO

1 день
2.37%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
9.23%
1 год
32.00%
3 года*
24.23%
5 лет*
15.52%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF

iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF

Часто сравнивают с HEB.TO:
HEB.TO с HCAL.TOHEB.TO с HBA.TOHEB.TO с ZEB.TOHEB.TO с CMVP.TOHEB.TO с BNKL.TOHEB.TO с HCA.TOHEB.TO с XIC.TO
Часто сравнивают с CEW.TO:
CEW.TO с XFN.TOCEW.TO с XDIV.TOCEW.TO с BMOCEW.TO с RY.TOCEW.TO с TEC.TOCEW.TO с SPYCEW.TO с VOO

Сравнение комиссий HEB.TO и CEW.TO

HEB.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CEW.TO в 0.61%.

CEW.TO
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF

Доходность на риск

HEB.TO vs. CEW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEB.TO
Ранг доходности на риск HEB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CEW.TO
Ранг доходности на риск CEW.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEW.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEW.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEW.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEW.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEW.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEB.TO c CEW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) и iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEB.TOCEW.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.84

2.39

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.89

3.04

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.74

1.47

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.92

3.44

+2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.35

13.20

+12.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEB.TO vs. CEW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEB.TO на текущий момент составляет 3.84, что выше коэффициента Шарпа CEW.TO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEB.TO и CEW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEB.TOCEW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84

2.39

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.55

+1.46

Корреляция

Корреляция между HEB.TO и CEW.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEB.TO и CEW.TO

Дивидендная доходность HEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности CEW.TO в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF		2.97%3.20%4.24%3.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEW.TO
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF		2.81%2.75%3.32%3.87%3.84%2.93%3.61%3.20%2.95%2.47%2.54%2.74%

Просадки

Сравнение просадок HEB.TO и CEW.TO

Максимальная просадка HEB.TO за все время составила -14.82%, что меньше максимальной просадки CEW.TO в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEB.TO и CEW.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEB.TOCEW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.82%

-53.58%

+38.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-9.67%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-4.35%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-7.08%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.52%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HEB.TO и CEW.TO

Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что HEB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEB.TOCEW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

5.49%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

9.40%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.52%

13.49%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.68%

13.34%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

16.99%

-4.31%