Сравнение HEAW.L с USDV.L
HEAW.L (SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF) and USDV.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) are both exchange-traded funds - HEAW.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while USDV.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HEAW.L returned 2.71%/yr vs 6.93%/yr for USDV.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEAW.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for USDV.L.
Доходность
Сравнение доходности HEAW.L и USDV.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEAW.L показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у USDV.L с доходностью 7.22%.
HEAW.L
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 12.89%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USDV.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение доходности по годам HEAW.L и USDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HEAW.L SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | -2.73% | 7.46% | 2.52% | -2.05% | 5.82% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 7.22% | 1.15% | 9.34% | -3.52% | 8.24% |
Correlation
The correlation between HEAW.L and USDV.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.60 |
The correlation between HEAW.L and USDV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEAW.L vs. USDV.L — Ранг доходности на риск
HEAW.L
USDV.L
Сравнение HEAW.L c USDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEAW.L | USDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.12 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 5.42 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEAW.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.44 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.84 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок HEAW.L и USDV.L
Максимальная просадка HEAW.L за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки USDV.L в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAW.L и USDV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEAW.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.85% | -27.80% | +8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -6.60% | -4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.85% | -16.30% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -3.68% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -4.14% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 2.58% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEAW.L и USDV.L
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что HEAW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEAW.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 2.53% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 7.19% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 9.69% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 12.78% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.11% | 15.33% | -2.22% |
Сравнение комиссий HEAW.L и USDV.L
HEAW.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии USDV.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEAW.L и USDV.L
HEAW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAW.L SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.04% | 2.20% | 1.99% | 2.29% | 2.11% | 2.12% | 2.57% | 2.65% | 2.19% | 3.07% | 1.65% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEAW.L and USDV.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEAW.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEAW.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for USDV.L.
HEAW.L is categorized as Health & Biotech Equities, while USDV.L is Large Cap Blend Equities. HEAW.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while USDV.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.30% for HEAW.L and 0.35% for USDV.L.
Подберите оптимальное распределение для HEAW.L и USDV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор