Сравнение HEAL с FLSP
HEAL (Global X HealthTech ETF) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both exchange-traded funds - HEAL is a Health & Biotech Equities fund tracking the Global X HealthTech Index, while FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton. HEAL is passively managed, while FLSP is actively managed. Over the past 5 years, HEAL returned -14.64%/yr vs 8.35%/yr for FLSP. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. HEAL charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.
Доходность
Сравнение доходности HEAL и FLSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEAL показывает доходность -10.37%, что значительно ниже, чем у FLSP с доходностью 1.97%.
HEAL
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- -10.37%
- 6 месяцев
- -12.67%
- 1 год
- -16.13%
- 3 года*
- -8.12%
- 5 лет*
- -14.64%
- 10 лет*
- —
FLSP
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEAL и FLSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAL Global X HealthTech ETF | -10.37% | -0.62% | -2.87% | -12.61% | -29.99% | -14.21% | 16.89% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 1.97% | 15.56% | 11.75% | 3.14% | 0.44% | 11.44% | -7.37% |
Correlation
The correlation between HEAL and FLSP is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.01 |
The correlation between HEAL and FLSP shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEAL vs. FLSP — Ранг доходности на риск
HEAL
FLSP
Сравнение HEAL c FLSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X HealthTech ETF (HEAL) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEAL | FLSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.28 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 3.63 | -4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 10.82 | -11.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEAL и FLSP
Максимальная просадка HEAL за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL и FLSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEAL | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -22.75% | -43.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -4.03% | -26.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.78% | -6.69% | -29.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.36% | -9.52% | -50.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.31% | -1.26% | -60.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.20% | -6.26% | -36.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.98% | 1.39% | +14.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEAL и FLSP
Global X HealthTech ETF (HEAL) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что HEAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEAL | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 1.79% | +5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.63% | 6.78% | +9.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.43% | 9.07% | +13.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.46% | 13.35% | +13.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 13.48% | +12.80% |
Сравнение комиссий HEAL и FLSP
HEAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FLSP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEAL и FLSP
Дивидендная доходность HEAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности FLSP в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.60% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% |
HEAL Global X HealthTech ETF | 0.37% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
HEAL and FLSP have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEAL has higher volatility (7.26%) compared to FLSP (1.79%). In terms of maximum drawdown, HEAL dropped -65.76% vs FLSP's -22.75%.
On 5-year performance, FLSP leads with 8.35% vs -14.64% for HEAL. On fees, HEAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLSP has performed better with a 8.35% return vs -14.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for FLSP.
FLSP has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.37% for HEAL.
HEAL is categorized as Health & Biotech Equities, while FLSP is Long-Short. They also come from different issuers: Global X and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.50% for HEAL and 0.65% for FLSP.
FLSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEAL и FLSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор