Сравнение HEAL.L с WHCE.L
HEAL.L (iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)) and WHCE.L (Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc) are both Health & Biotech Equities funds - HEAL.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while WHCE.L tracks the S&P World ESG Enhanced Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HEAL.L returned 6.08%/yr vs 5.96%/yr for WHCE.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEAL.L charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for WHCE.L.
Доходность
Сравнение доходности HEAL.L и WHCE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEAL.L показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у WHCE.L с доходностью -4.23%.
HEAL.L
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- -1.96%
- 10 лет*
- —
WHCE.L
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 12.09%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEAL.L и WHCE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HEAL.L iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) | 0.64% | 18.42% | 0.96% | -0.56% |
WHCE.L Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc | -4.23% | 15.94% | 1.55% | 2.96% |
Correlation
The correlation between HEAL.L and WHCE.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.70 |
The correlation between HEAL.L and WHCE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEAL.L vs. WHCE.L — Ранг доходности на риск
HEAL.L
WHCE.L
Сравнение HEAL.L c WHCE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) и Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEAL.L | WHCE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.96 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 2.51 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEAL.L | WHCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.76 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.35 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок HEAL.L и WHCE.L
Максимальная просадка HEAL.L за все время составила -46.43%, что больше максимальной просадки WHCE.L в -20.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL.L и WHCE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEAL.L | WHCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.43% | -20.11% | -26.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.59% | -12.46% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.46% | -20.11% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.00% | -7.25% | -12.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.60% | -6.13% | -12.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 4.76% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEAL.L и WHCE.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) и Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) имеют волатильность 5.13% и 5.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEAL.L | WHCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 5.21% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 11.59% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.48% | 15.65% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.87% | 13.98% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.91% | 13.98% | +5.93% |
Сравнение комиссий HEAL.L и WHCE.L
HEAL.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии WHCE.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEAL.L и WHCE.L
Ни HEAL.L, ни WHCE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HEAL.L and WHCE.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WHCE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WHCE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for HEAL.L.
HEAL.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while WHCE.L tracks S&P World ESG Enhanced Health Care Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for HEAL.L and 0.18% for WHCE.L.
Подберите оптимальное распределение для HEAL.L и WHCE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор