PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEAL.L с WBIO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEAL.L с WBIO.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEAL.L (iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)) and WBIO.L (WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc) are both Health & Biotech Equities funds - HEAL.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while WBIO.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HEAL.L returned 6.08%/yr vs 3.71%/yr for WBIO.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HEAL.L charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for WBIO.L.

Доходность

Сравнение доходности HEAL.L и WBIO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) и WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HEAL.L торгуется в USD, в то время как WBIO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WBIO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HEAL.L показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у WBIO.L с доходностью 10.15%.

HEAL.L

1 день
3.48%
1 месяц
3.54%
С начала года
0.64%
6 месяцев
-0.03%
1 год
20.01%
3 года*
6.08%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
—

WBIO.L

1 день
4.41%
1 месяц
3.60%
С начала года
10.15%
6 месяцев
11.22%
1 год
49.44%
3 года*
3.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEAL.L и WBIO.L

2026 (YTD)20252024202320222021
HEAL.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)		0.64%18.42%0.96%3.11%-24.00%1.46%
WBIO.L
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc		10.15%22.15%-15.51%-0.89%-27.26%0.71%

Correlation

The correlation between HEAL.L and WBIO.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.86

The correlation between HEAL.L and WBIO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEAL.L и WBIO.L

Секторы
HEAL.L
WBIO.L

Здравоохранение

98.0%
87.3%

Технологии

1.2%

-

Промышленность

0.5%

-

Сырьевые материалы

0.4%
7.6%

Финансовые услуги

0.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%
5.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

HEAL.L
98.0%
WBIO.L
87.3%

Технологии

HEAL.L
1.2%
WBIO.L

-

Промышленность

HEAL.L
0.5%
WBIO.L

-

Сырьевые материалы

HEAL.L
0.4%
WBIO.L
7.6%

Финансовые услуги

HEAL.L
0.2%
WBIO.L

-

Потребительский защитный сектор

HEAL.L
0.1%
WBIO.L
5.1%

Коммуникационные услуги

HEAL.L

-

WBIO.L

-

Потребительский циклический сектор

HEAL.L

-

WBIO.L

-

Энергетика

HEAL.L

-

WBIO.L

-

Недвижимость

HEAL.L

-

WBIO.L

-

Коммунальные услуги

HEAL.L

-

WBIO.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)

WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с HEAL.L:
HEAL.L с IUHC.LHEAL.L с UKRE.LHEAL.L с WHCS.ASHEAL.L с BRK-BHEAL.L с QQQHEAL.L с VOOHEAL.L с SPY
Часто сравнивают с WBIO.L:
WBIO.L с BIGT.LWBIO.L с BTEE.LWBIO.L с HEAE.LWBIO.L с DOCT.LWBIO.L с SBIO.LWBIO.L с HEAW.LWBIO.L с XLVP.L

Доходность на риск

HEAL.L vs. WBIO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEAL.L
Ранг доходности на риск HEAL.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAL.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAL.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAL.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAL.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAL.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
WBIO.L
Ранг доходности на риск WBIO.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIO.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIO.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIO.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIO.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIO.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEAL.L c WBIO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) и WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEAL.LWBIO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.80

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.51

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

3.83

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

9.20

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEAL.L vs. WBIO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEAL.L на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа WBIO.L равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEAL.L и WBIO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEAL.LWBIO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.80

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.17

+0.49

Просадки

Сравнение просадок HEAL.L и WBIO.L

Максимальная просадка HEAL.L за все время составила -46.43%, что меньше максимальной просадки WBIO.L в -53.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL.L и WBIO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEAL.LWBIO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.43%

-53.23%

+6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-12.86%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

-39.86%

+18.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.00%

-18.55%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.60%

-29.87%

+11.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

5.36%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HEAL.L и WBIO.L

Текущая волатильность для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) составляет 5.13%, в то время как у WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что HEAL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBIO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEAL.LWBIO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

7.21%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

18.27%

-4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

27.51%

-10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

25.42%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

25.42%

-5.51%

Сравнение комиссий HEAL.L и WBIO.L

HEAL.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WBIO.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEAL.L и WBIO.L

Ни HEAL.L, ни WBIO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HEAL.L and WBIO.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HEAL.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEAL.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for WBIO.L.

HEAL.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while WBIO.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for HEAL.L and 0.45% for WBIO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEAL.L и WBIO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор