PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEAL.L с DOCT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEAL.L с DOCT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEAL.L (iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)) and DOCT.L (L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds tracking the MSCI World/Health Care NR USD, from iShares and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEAL.L returned -1.96%/yr vs -3.81%/yr for DOCT.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HEAL.L charges 0.40%/yr vs 0.49%/yr for DOCT.L.

Доходность

Сравнение доходности HEAL.L и DOCT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) и L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEAL.L показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у DOCT.L с доходностью 0.41%.

HEAL.L

1 день
3.48%
1 месяц
3.54%
С начала года
0.64%
6 месяцев
-0.03%
1 год
20.01%
3 года*
6.08%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
—

DOCT.L

1 день
5.27%
1 месяц
5.17%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.26%
1 год
31.07%
3 года*
7.08%
5 лет*
-3.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEAL.L и DOCT.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HEAL.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)		0.64%18.42%0.96%3.11%-24.00%-6.52%54.05%4.21%
DOCT.L
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF		0.41%24.88%1.98%-1.20%-33.86%0.19%66.94%5.40%

Correlation

The correlation between HEAL.L and DOCT.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2019 г.

0.92

The correlation between HEAL.L and DOCT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEAL.L и DOCT.L

Секторы
HEAL.L
DOCT.L

Здравоохранение

98.0%
98.3%

Технологии

1.2%
1.7%

Промышленность

0.5%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

HEAL.L
98.0%
DOCT.L
98.3%

Технологии

HEAL.L
1.2%
DOCT.L
1.7%

Промышленность

HEAL.L
0.5%
DOCT.L

-

Сырьевые материалы

HEAL.L
0.4%
DOCT.L

-

Финансовые услуги

HEAL.L
0.2%
DOCT.L

-

Потребительский защитный сектор

HEAL.L
0.1%
DOCT.L

-

Коммуникационные услуги

HEAL.L

-

DOCT.L

-

Потребительский циклический сектор

HEAL.L

-

DOCT.L

-

Энергетика

HEAL.L

-

DOCT.L

-

Недвижимость

HEAL.L

-

DOCT.L

-

Коммунальные услуги

HEAL.L

-

DOCT.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

Часто сравнивают с HEAL.L:
HEAL.L с IUHC.LHEAL.L с UKRE.LHEAL.L с WHCS.ASHEAL.L с BRK-BHEAL.L с QQQHEAL.L с VOOHEAL.L с SPY
Часто сравнивают с DOCT.L:
DOCT.L с IUIT.LDOCT.L с HLTW.LDOCT.L с BTEE.LDOCT.L с HTECDOCT.L с ROBG.LDOCT.L с GNOG.LDOCT.L с WBIO.L

Доходность на риск

HEAL.L vs. DOCT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEAL.L
Ранг доходности на риск HEAL.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAL.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAL.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAL.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAL.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAL.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
DOCT.L
Ранг доходности на риск DOCT.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCT.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCT.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCT.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCT.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCT.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEAL.L c DOCT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) и L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEAL.LDOCT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.48

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.25

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

1.82

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

4.42

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEAL.L vs. DOCT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEAL.L на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOCT.L равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEAL.L и DOCT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEAL.LDOCT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.48

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.16

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.23

+0.09

Просадки

Сравнение просадок HEAL.L и DOCT.L

Максимальная просадка HEAL.L за все время составила -46.43%, что меньше максимальной просадки DOCT.L в -57.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL.L и DOCT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEAL.LDOCT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.43%

-57.55%

+11.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-17.02%

+4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

-28.80%

+7.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-55.82%

+12.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.00%

-29.74%

+9.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.60%

-29.05%

+10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

7.04%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности HEAL.L и DOCT.L

Текущая волатильность для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) составляет 5.13%, в то время как у L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что HEAL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEAL.LDOCT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

6.75%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

15.76%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

21.03%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

24.01%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

24.76%

-4.85%

Сравнение комиссий HEAL.L и DOCT.L

HEAL.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DOCT.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEAL.L и DOCT.L

Ни HEAL.L, ни DOCT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HEAL.L and DOCT.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HEAL.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEAL.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for DOCT.L.

Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.40% for HEAL.L and 0.49% for DOCT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEAL.L и DOCT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор