PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDVYX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDVYX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford International Equity Fund (HDVYX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

HDVYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности HDVYX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford International Equity Fund (HDVYX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDVYX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDVYX
Hartford International Equity Fund		-0.27%33.23%4.70%15.24%-14.14%6.81%9.72%20.78%-16.30%29.04%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, HDVYX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции HDVYX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 8.34% против 10.15% соответственно.

HDVYX

1 день
2.98%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
2.72%
1 год
24.56%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.75%
10 лет*
8.34%

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-1.43%
С начала года
9.93%
6 месяцев
18.23%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford International Equity Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с HDVYX:
HDVYX с SCHDHDVYX с DGROHDVYX с FINVXHDVYX с APHIXHDVYX с FIGSXHDVYX с HILYXHDVYX с HGOYX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с TRERXPZRIX с IGAAX

Сравнение комиссий HDVYX и PZRIX

HDVYX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

HDVYX
Hartford International Equity Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

HDVYX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDVYX
Ранг доходности на риск HDVYX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDVYX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDVYX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDVYX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDVYX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDVYX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDVYX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford International Equity Fund (HDVYX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDVYXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

2.67

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

3.39

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.52

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

3.09

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.17

14.29

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDVYX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDVYX на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDVYX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDVYXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.67

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.69

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.60

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.59

-0.34

Корреляция

Корреляция между HDVYX и PZRIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDVYX и PZRIX

Дивидендная доходность HDVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности PZRIX в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDVYX
Hartford International Equity Fund		7.32%7.30%2.27%2.32%3.04%3.63%1.29%2.52%0.64%3.43%2.23%3.05%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDVYX и PZRIX

Максимальная просадка HDVYX за все время составила -54.86%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDVYX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDVYXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.86%

-43.53%

-11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-10.68%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.13%

-30.85%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.42%

-43.53%

+6.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-5.20%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-9.00%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.45%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HDVYX и PZRIX

Hartford International Equity Fund (HDVYX) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что HDVYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDVYXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

5.45%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

8.92%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

14.17%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

15.85%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

17.02%

-1.45%