Сравнение HDV с XLC
HDV (iShares Core High Dividend ETF) and XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index, while XLC is a Communications Equities fund tracking the S&P Communication Services Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HDV returned 10.91%/yr vs 8.03%/yr for XLC. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. HDV charges 0.08%/yr vs 0.13%/yr for XLC.
Доходность
Сравнение доходности HDV и XLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDV показывает доходность 15.30%, что значительно выше, чем у XLC с доходностью -4.85%.
HDV
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 15.30%
- 6 месяцев
- 15.20%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 9.47%
XLC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -3.59%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDV и XLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 15.30% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | 1.37% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | -4.85% | 23.08% | 34.71% | 52.82% | -37.63% | 15.96% | 26.90% | 31.05% | -16.45% |
Correlation
The correlation between HDV and XLC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between HDV and XLC has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов HDV и XLC
Секторы
HDV
XLC
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
Технологии
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
-
Потребительский защитный сектор
HDV
XLC
-
Энергетика
HDV
XLC
-
Здравоохранение
HDV
XLC
-
Финансовые услуги
HDV
XLC
-
Технологии
HDV
XLC
Коммунальные услуги
HDV
XLC
-
Потребительский циклический сектор
HDV
XLC
-
Промышленность
HDV
XLC
-
Сырьевые материалы
HDV
XLC
-
Коммуникационные услуги
HDV
XLC
Недвижимость
HDV
-
XLC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDV vs. XLC — Ранг доходности на риск
HDV
XLC
Сравнение HDV c XLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDV | XLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.12 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 0.86 | +3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 2.73 | +8.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDV и XLC
Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки XLC в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и XLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDV | XLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -46.65% | +9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -10.57% | +5.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.49% | -17.97% | +7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -46.65% | +31.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -6.72% | +6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -10.58% | +7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 3.33% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDV и XLC
Текущая волатильность для iShares Core High Dividend ETF (HDV) составляет 3.10%, в то время как у Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что HDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDV | XLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 3.57% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 9.65% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.73% | 13.28% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 20.68% | -7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 22.17% | -6.44% |
Сравнение комиссий HDV и XLC
HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLC в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDV и XLC
Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности XLC в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.84% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 1.25% | 1.13% | 0.99% | 0.82% | 1.10% | 0.74% | 0.68% | 0.82% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDV and XLC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLC has higher volatility (3.57%) compared to HDV (3.10%). In terms of maximum drawdown, HDV dropped -37.04% vs XLC's -46.65%.
On 5-year performance, HDV leads with 10.91% vs 8.03% for XLC. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HDV has performed better with a 10.91% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.13% for XLC.
HDV has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.25% for XLC.
HDV is categorized as Dividend, while XLC is Communications Equities. HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index, while XLC tracks S&P Communication Services Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.08% for HDV and 0.13% for XLC.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDV и XLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор