PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDV с WQDV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDV с WQDV.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDV (iShares Core High Dividend ETF) and WQDV.L (iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index, while WQDV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HDV returned 10.47%/yr vs 11.70%/yr for WQDV.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. HDV charges 0.08%/yr vs 0.38%/yr for WQDV.L.

Доходность

Сравнение доходности HDV и WQDV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core High Dividend ETF (HDV) и iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDV показывает доходность 13.48%, что значительно ниже, чем у WQDV.L с доходностью 14.25%.

HDV

1 день
0.70%
1 месяц
0.51%
С начала года
13.48%
6 месяцев
13.49%
1 год
22.15%
3 года*
15.28%
5 лет*
10.47%
10 лет*
9.29%

WQDV.L

1 день
0.00%
1 месяц
6.39%
С начала года
14.25%
6 месяцев
15.58%
1 год
30.82%
3 года*
19.42%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDV и WQDV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDV
iShares Core High Dividend ETF		13.48%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%8.57%
WQDV.L
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)		14.25%24.15%9.88%17.14%-6.91%15.95%0.01%22.62%-7.74%7.86%

Correlation

The correlation between HDV and WQDV.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г.

0.46

Over the past year, the correlation between HDV and WQDV.L has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HDV и WQDV.L

Секторы
HDV
WQDV.L

Потребительский защитный сектор

24.1%
3.6%

Энергетика

22.3%
4.1%

Здравоохранение

16.5%
14.4%

Финансовые услуги

11.1%
16.9%

Коммунальные услуги

9.2%
3.1%

Технологии

8.2%
35.2%

Потребительский циклический сектор

6.1%
4.3%

Промышленность

1.4%
11.1%

Сырьевые материалы

1.2%
0.7%

Коммуникационные услуги

0.1%
5.4%

Недвижимость

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

HDV
24.1%
WQDV.L
3.6%

Энергетика

HDV
22.3%
WQDV.L
4.1%

Здравоохранение

HDV
16.5%
WQDV.L
14.4%

Финансовые услуги

HDV
11.1%
WQDV.L
16.9%

Коммунальные услуги

HDV
9.2%
WQDV.L
3.1%

Технологии

HDV
8.2%
WQDV.L
35.2%

Потребительский циклический сектор

HDV
6.1%
WQDV.L
4.3%

Промышленность

HDV
1.4%
WQDV.L
11.1%

Сырьевые материалы

HDV
1.2%
WQDV.L
0.7%

Коммуникационные услуги

HDV
0.1%
WQDV.L
5.4%

Недвижимость

HDV

-

WQDV.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core High Dividend ETF

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY
Часто сравнивают с WQDV.L:
WQDV.L с VHYD.LWQDV.L с IQQ0.DEWQDV.L с SCHDWQDV.L с QDVX.DEWQDV.L с IMID.LWQDV.L с VIGWQDV.L с VYM

Доходность на риск

HDV vs. WQDV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
WQDV.L
Ранг доходности на риск WQDV.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WQDV.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WQDV.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WQDV.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WQDV.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WQDV.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDV c WQDV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDVWQDV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.62

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.88

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

3.95

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.97

14.66

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDV vs. WQDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDV на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WQDV.L равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDV и WQDV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDVWQDV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.62

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.84

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.70

+0.03

Просадки

Сравнение просадок HDV и WQDV.L

Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки WQDV.L в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и WQDV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDVWQDV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-33.13%

-3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-7.76%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

-14.08%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-21.26%

+5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-0.26%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-4.28%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.10%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HDV и WQDV.L

Текущая волатильность для iShares Core High Dividend ETF (HDV) составляет 3.23%, в то время как у iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDV.L) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что HDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WQDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDVWQDV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

3.68%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

9.03%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

11.74%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.82%

13.88%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

14.69%

+1.04%

Сравнение комиссий HDV и WQDV.L

HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии WQDV.L в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDV и WQDV.L

Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности WQDV.L в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.89%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
WQDV.L
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)		2.16%2.31%2.58%2.78%2.95%2.75%2.81%3.01%3.28%0.77%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDV and WQDV.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.38% for WQDV.L.

HDV is categorized as Dividend, while WQDV.L is Global Equities. HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index, while WQDV.L tracks MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. Their fees differ too: 0.08% for HDV and 0.38% for WQDV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDV и WQDV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор