Сравнение HDPSX с BIAYX
HDPSX (Hodges Small Cap Fund) and BIAYX (Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, HDPSX returned 33.11%/yr vs 13.84%/yr for BIAYX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HDPSX charges 1.36%/yr vs 1.08%/yr for BIAYX.
Доходность
Сравнение доходности HDPSX и BIAYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDPSX показывает доходность 32.26%, что значительно выше, чем у BIAYX с доходностью 14.62%.
HDPSX
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 7.46%
- С начала года
- 32.26%
- 6 месяцев
- 30.89%
- 1 год
- 51.00%
- 3 года*
- 33.11%
- 5 лет*
- 17.40%
- 10 лет*
- 15.99%
BIAYX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 14.30%
- 1 год
- 28.73%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDPSX и BIAYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HDPSX Hodges Small Cap Fund | 32.26% | 3.07% | 62.98% | 14.88% | -12.78% | 1.44% |
BIAYX Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund | 14.62% | 9.44% | 6.80% | 17.39% | -20.21% | 1.09% |
Correlation
The correlation between HDPSX and BIAYX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г. | 0.88 |
The correlation between HDPSX and BIAYX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDPSX vs. BIAYX — Ранг доходности на риск
HDPSX
BIAYX
Сравнение HDPSX c BIAYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund (BIAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDPSX | BIAYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.27 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 2.50 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.47 | 8.70 | +5.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDPSX и BIAYX
Максимальная просадка HDPSX за все время составила -65.86%, что больше максимальной просадки BIAYX в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPSX и BIAYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDPSX | BIAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.86% | -31.81% | -34.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -11.02% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.83% | -23.51% | -5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -0.24% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -12.69% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.16% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDPSX и BIAYX
Hodges Small Cap Fund (HDPSX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund (BIAYX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что HDPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIAYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDPSX | BIAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 5.80% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 12.73% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.33% | 17.46% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.06% | 20.69% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.53% | 20.69% | +6.84% |
Сравнение комиссий HDPSX и BIAYX
HDPSX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии BIAYX в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDPSX и BIAYX
Дивидендная доходность HDPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности BIAYX в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAYX Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund | 3.81% | 4.37% | 0.73% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDPSX Hodges Small Cap Fund | 5.78% | 7.64% | 44.97% | 5.01% | 6.46% | 19.53% | 0.00% | 8.25% | 4.66% | 14.53% | 0.32% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
HDPSX and BIAYX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDPSX has higher volatility (6.14%) compared to BIAYX (5.80%). In terms of maximum drawdown, HDPSX dropped -65.86% vs BIAYX's -31.81%.
HDPSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDPSX и BIAYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор