Сравнение HDLV.L с UC13.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L).

HDLV.L и UC13.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLV.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. UC13.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 5 авг. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDLV.L и UC13.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDLV.L и UC13.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist	3.32%	3.58%	16.39%	1.20%	0.46%	24.79%	-10.93%	18.82%	-7.10%	11.38%
UC13.L UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis	-4.22%	17.76%	25.12%	25.96%	-18.69%	29.74%	16.98%	31.44%	-5.73%	21.29%

Разные валюты инструментов

HDLV.L торгуется в USD, в то время как UC13.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC13.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HDLV.L показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у UC13.L с доходностью -4.22%. За последние 10 лет акции HDLV.L уступали акциям UC13.L по среднегодовой доходности: 6.60% против 13.81% соответственно.

HDLV.L

1 день: -0.12%

1 месяц: -5.39%

С начала года: 3.32%

6 месяцев: 1.38%

1 год: 2.38%

3 года*: 9.33%

5 лет*: 6.44%

10 лет*: 6.60%

UC13.L

1 день: 2.26%

1 месяц: -4.01%

С начала года: -4.22%

6 месяцев: -1.07%

1 год: 18.19%

3 года*: 18.73%

5 лет*: 11.73%

10 лет*: 13.81%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Название символа

UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis

Часто сравнивают с HDLV.L:

HDLV.L с UDVD.L HDLV.L с VHYD.L HDLV.L с XDIV.TO HDLV.L с SPLV HDLV.L с XEQT.TO HDLV.L с VWRA.L HDLV.L с IUUS.L

Часто сравнивают с UC13.L:

UC13.L с VUSA.L UC13.L с VOO UC13.L с SPY UC13.L с CSPX.L UC13.L с SPXP.L UC13.L с I500.L UC13.L с IISU.L

Сравнение комиссий HDLV.L и UC13.L

HDLV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии UC13.L в 0.03%.

HDLV.L

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

UC13.L

UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis

Доходность на риск

HDLV.L vs. UC13.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HDLV.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UC13.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLV.L c UC13.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HDLV.L	UC13.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.17	1.13	-0.95
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.32	1.64	-1.32
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.23	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.22	1.96	-1.73
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.80	8.07	-7.28
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDLV.L vs. UC13.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLV.L на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа UC13.L равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLV.L и UC13.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HDLV.L	UC13.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.17	1.13	-0.95
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.46	0.74	-0.28
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.41	0.85	-0.45
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	0.83	-0.36

Корреляция

Корреляция между HDLV.L и UC13.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLV.L и UC13.L

Дивидендная доходность HDLV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности UC13.L в 1.08%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist	3.78%	3.91%	3.54%	4.04%	3.56%	3.37%	4.35%	3.69%	3.79%	3.07%	3.07%	1.89%
UC13.L UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis	1.08%	0.96%	0.99%	1.16%	1.22%	0.94%	1.36%	1.44%	1.55%	1.51%	1.55%	1.52%

Просадки

Сравнение просадок HDLV.L и UC13.L

Максимальная просадка HDLV.L за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки UC13.L в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLV.L и UC13.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	HDLV.L	UC13.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-41.02%	-25.59%	-15.43%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.35%	-10.72%	-1.63%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.04%	-21.11%	+1.07%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.02%	-25.59%	-15.43%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.13%	-4.94%	-1.19%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.71%	-3.36%	-2.35%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.01%	2.14%	+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLV.L и UC13.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) составляет 3.35%, в то время как у UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что HDLV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC13.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HDLV.L	UC13.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.35%	4.44%	-1.09%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.36%	8.70%	-1.34%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.88%	16.16%	-2.28%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.03%	15.79%	-1.76%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.14%	16.22%	-0.08%

Сравнение HDLV.L с UC13.L

Доходность

Сравнение доходности HDLV.L и UC13.L

Сравнение доходности по годам HDLV.L и UC13.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

HDLV.L

UC13.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HDLV.L и UC13.L

Доходность на риск

HDLV.L vs. UC13.L — Ранг доходности на риск

HDLV.L

UC13.L

Сравнение HDLV.L c UC13.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HDLV.L vs. UC13.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLV.L и UC13.L

Просадки

Сравнение просадок HDLV.L и UC13.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HDLV.L и UC13.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)