Сравнение HDLV.L с SGLS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L).

HDLV.L и SGLS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLV.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. SGLS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Gold (GBP Hedged). Фонд был запущен 9 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDLV.L и SGLS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDLV.L и SGLS.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist	3.32%	3.58%	16.39%	1.20%	0.46%	24.79%	12.47%
SGLS.L Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC	9.08%	76.07%	22.71%	17.37%	-11.75%	-4.62%	1.08%

Разные валюты инструментов

HDLV.L торгуется в USD, в то время как SGLS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HDLV.L показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у SGLS.L с доходностью 9.08%.

HDLV.L

1 день: -0.12%

1 месяц: -5.39%

С начала года: 3.32%

6 месяцев: 1.38%

1 год: 2.38%

3 года*: 9.33%

5 лет*: 6.44%

10 лет*: 6.60%

SGLS.L

1 день: 4.19%

1 месяц: -10.65%

С начала года: 9.08%

6 месяцев: 21.27%

1 год: 55.08%

3 года*: 35.92%

5 лет*: 20.60%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Название символа

Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC

Часто сравнивают с HDLV.L:

HDLV.L с UDVD.L HDLV.L с VHYD.L HDLV.L с XDIV.TO HDLV.L с SPLV HDLV.L с XEQT.TO HDLV.L с VWRA.L HDLV.L с IUUS.L

Часто сравнивают с SGLS.L:

SGLS.L с SGLN.L SGLS.L с SGLP.L SGLS.L с GBSP.L SGLS.L с IGLD SGLS.L с GLD SGLS.L с GJGB.L SGLS.L с SMH

Сравнение комиссий HDLV.L и SGLS.L

HDLV.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SGLS.L в 0.34%.

SGLS.L

Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC

HDLV.L

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Доходность на риск

HDLV.L vs. SGLS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HDLV.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SGLS.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLV.L c SGLS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HDLV.L	SGLS.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.17	1.88	-1.70
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.32	2.37	-2.05
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.32	-0.27
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.22	2.69	-2.46
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.80	9.61	-8.82
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDLV.L vs. SGLS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLV.L на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа SGLS.L равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLV.L и SGLS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HDLV.L	SGLS.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.17	1.88	-1.70
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.46	1.03	-0.57
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.41	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	0.85	-0.38

Корреляция

Корреляция между HDLV.L и SGLS.L составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLV.L и SGLS.L

Дивидендная доходность HDLV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, тогда как SGLS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist	3.78%	3.91%	3.54%	4.04%	3.56%	3.37%	4.35%	3.69%	3.79%	3.07%	3.07%	1.89%
SGLS.L Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDLV.L и SGLS.L

Максимальная просадка HDLV.L за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки SGLS.L в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLV.L и SGLS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	HDLV.L	SGLS.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-41.02%	-21.94%	-19.08%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.35%	-17.93%	+5.58%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.04%	-21.94%	+1.90%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.02%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.13%	-10.03%	+3.90%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.71%	-6.78%	+1.07%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.01%	4.60%	-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLV.L и SGLS.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) составляет 3.35%, в то время как у Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что HDLV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HDLV.L	SGLS.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.35%	11.57%	-8.22%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.36%	23.56%	-16.20%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.88%	29.22%	-15.34%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.03%	22.38%	-8.35%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.14%	22.77%	-6.63%

Сравнение HDLV.L с SGLS.L

Доходность

Сравнение доходности HDLV.L и SGLS.L

Сравнение доходности по годам HDLV.L и SGLS.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

HDLV.L

SGLS.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HDLV.L и SGLS.L

Доходность на риск

HDLV.L vs. SGLS.L — Ранг доходности на риск

HDLV.L

SGLS.L

Сравнение HDLV.L c SGLS.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HDLV.L vs. SGLS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLV.L и SGLS.L

Просадки

Сравнение просадок HDLV.L и SGLS.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HDLV.L и SGLS.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)