PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDLV.L с SDIP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDLV.L с SDIP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L).

HDLV.L и SDIP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLV.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. SDIP.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDLV.L и SDIP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDLV.L и SDIP.L

2026 (YTD)2025202420232022
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		3.32%3.58%16.39%1.20%0.72%
SDIP.L
Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing		4.37%15.62%-4.50%-4.67%-32.10%
Разные валюты инструментов

HDLV.L торгуется в USD, в то время как SDIP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDIP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HDLV.L показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у SDIP.L с доходностью 4.37%.

HDLV.L

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.39%
С начала года
3.32%
6 месяцев
1.38%
1 год
2.38%
3 года*
9.33%
5 лет*
6.44%
10 лет*
6.60%

SDIP.L

1 день
1.00%
1 месяц
-3.49%
С начала года
4.37%
6 месяцев
5.40%
1 год
19.04%
3 года*
5.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с HDLV.L:
HDLV.L с UDVD.LHDLV.L с VHYD.LHDLV.L с XDIV.TOHDLV.L с SPLVHDLV.L с XEQT.TOHDLV.L с VWRA.LHDLV.L с IUUS.L
Часто сравнивают с SDIP.L:
SDIP.L с EMHD.LSDIP.L с TDGB.LSDIP.L с HDEM.LSDIP.L с EEI.LSDIP.L с JEPQSDIP.L с JEGP.LSDIP.L с JEQP.L

Сравнение комиссий HDLV.L и SDIP.L

HDLV.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SDIP.L в 0.45%.

SDIP.L
Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Доходность на риск

HDLV.L vs. SDIP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDLV.L
Ранг доходности на риск HDLV.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLV.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLV.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLV.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLV.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLV.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SDIP.L
Ранг доходности на риск SDIP.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIP.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIP.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIP.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIP.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLV.L c SDIP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDLV.LSDIP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.27

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.64

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.25

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.69

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

7.47

-6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDLV.L vs. SDIP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLV.L на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа SDIP.L равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLV.L и SDIP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDLV.LSDIP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.27

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.37

+0.84

Корреляция

Корреляция между HDLV.L и SDIP.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLV.L и SDIP.L

Дивидендная доходность HDLV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, тогда как SDIP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		3.78%3.91%3.54%4.04%3.56%3.37%4.35%3.69%3.79%3.07%3.07%1.89%
SDIP.L
Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing		0.00%0.00%6.61%2.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDLV.L и SDIP.L

Максимальная просадка HDLV.L за все время составила -41.02%, что меньше максимальной просадки SDIP.L в -46.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLV.L и SDIP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HDLV.LSDIP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.02%

-42.74%

+1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-12.26%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-23.67%

+17.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-27.18%

+21.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.34%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLV.L и SDIP.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) составляет 3.35%, в то время как у Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что HDLV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDLV.LSDIP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

4.43%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

8.21%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

14.97%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

18.54%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

18.54%

-2.40%