PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDLV.L с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDLV.L с IUIT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDLV.L (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HDLV.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDLV.L returned 6.48%/yr vs 26.33%/yr for IUIT.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. HDLV.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.

Доходность

Сравнение доходности HDLV.L и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDLV.L показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 23.04%. За последние 10 лет акции HDLV.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 6.48% против 26.33% соответственно.

HDLV.L

1 день
0.05%
1 месяц
-0.81%
С начала года
4.40%
6 месяцев
5.28%
1 год
9.20%
3 года*
10.98%
5 лет*
5.04%
10 лет*
6.48%

IUIT.L

1 день
-2.11%
1 месяц
10.65%
С начала года
23.04%
6 месяцев
22.40%
1 год
50.55%
3 года*
34.42%
5 лет*
24.18%
10 лет*
26.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDLV.L и IUIT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		4.40%3.58%16.39%1.20%0.46%24.79%-10.93%18.82%-7.10%11.38%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		23.04%22.93%38.51%59.45%-29.15%34.09%43.14%48.90%-1.41%38.43%

Correlation

The correlation between HDLV.L and IUIT.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2015 г.

0.32

The correlation between HDLV.L and IUIT.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDLV.L и IUIT.L

Секторы
HDLV.L
IUIT.L

Недвижимость

20.1%

-

Потребительский защитный сектор

17.8%

-

Финансовые услуги

15.6%

-

Энергетика

14.1%
0.1%

Коммунальные услуги

13.7%

-

Коммуникационные услуги

8.6%

-

Здравоохранение

5.1%

-

Потребительский циклический сектор

3.4%

-

Технологии

1.4%
99.6%

Промышленность

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

HDLV.L
20.1%
IUIT.L

-

Потребительский защитный сектор

HDLV.L
17.8%
IUIT.L

-

Финансовые услуги

HDLV.L
15.6%
IUIT.L

-

Энергетика

HDLV.L
14.1%
IUIT.L
0.1%

Коммунальные услуги

HDLV.L
13.7%
IUIT.L

-

Коммуникационные услуги

HDLV.L
8.6%
IUIT.L

-

Здравоохранение

HDLV.L
5.1%
IUIT.L

-

Потребительский циклический сектор

HDLV.L
3.4%
IUIT.L

-

Технологии

HDLV.L
1.4%
IUIT.L
99.6%

Промышленность

HDLV.L
0.0%
IUIT.L
0.0%

Сырьевые материалы

HDLV.L

-

IUIT.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с HDLV.L:
HDLV.L с VWRA.LHDLV.L с VHYD.LHDLV.L с UDVD.LHDLV.L с S5SD.LHDLV.L с XDIV.TOHDLV.L с SPXP.LHDLV.L с SPLV
Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS

Доходность на риск

HDLV.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDLV.L
Ранг доходности на риск HDLV.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLV.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLV.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLV.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLV.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLV.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLV.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDLV.LIUIT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
2.55

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
3.36

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.41

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

3.03

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

8.99

-6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDLV.L vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLV.L на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа IUIT.L равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLV.L и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDLV.LIUIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.55

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.02

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

1.20

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.16

-0.69

Просадки

Сравнение просадок HDLV.L и IUIT.L

Максимальная просадка HDLV.L за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLV.L и IUIT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDLV.LIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.02%

-33.46%

-7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-17.03%

+9.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.59%

-26.40%

+11.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.04%

-33.46%

+13.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.02%

-33.46%

-7.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-3.14%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-6.02%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

5.76%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLV.L и IUIT.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) составляет 3.06%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что HDLV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDLV.LIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

7.49%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

15.53%

-7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

20.28%

-9.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

23.61%

-9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

22.47%

-6.31%

Сравнение комиссий HDLV.L и IUIT.L

HDLV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLV.L и IUIT.L

Дивидендная доходность HDLV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		3.74%3.91%3.54%4.04%3.56%3.37%4.35%3.69%3.79%3.07%3.07%1.89%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDLV.L and IUIT.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for HDLV.L.

HDLV.L is categorized as S&P 500, while IUIT.L is Technology Equities. HDLV.L tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.30% for HDLV.L and 0.15% for IUIT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDLV.L и IUIT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор