Сравнение HDLV.L с IUCS.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L).

HDLV.L и IUCS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLV.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. IUCS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDLV.L и IUCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDLV.L и IUCS.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist	3.86%	3.58%	16.39%	1.20%	0.46%	24.79%	-10.93%	18.82%	-7.10%	7.56%
IUCS.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating	6.07%	3.96%	14.33%	-0.38%	-0.06%	18.15%	9.27%	27.30%	-9.43%	6.19%

Доходность по периодам

С начала года, HDLV.L показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у IUCS.L с доходностью 6.07%.

HDLV.L

1 день: 0.53%

1 месяц: -3.96%

С начала года: 3.86%

6 месяцев: 2.58%

1 год: 2.93%

3 года*: 9.34%

5 лет*: 6.56%

10 лет*: 6.61%

IUCS.L

1 день: -0.40%

1 месяц: -7.17%

С начала года: 6.07%

6 месяцев: 7.19%

1 год: 4.75%

3 года*: 7.86%

5 лет*: 7.88%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Название символа

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с HDLV.L:

HDLV.L с UDVD.L HDLV.L с VHYD.L HDLV.L с XDIV.TO HDLV.L с SPLV HDLV.L с XEQT.TO HDLV.L с VWRA.L HDLV.L с IUUS.L

Часто сравнивают с IUCS.L:

IUCS.L с IEVL.L IUCS.L с GLD IUCS.L с CSKR.L IUCS.L с VUAA.L IUCS.L с CSPX.L IUCS.L с CSP1.L IUCS.L с IISU.L

Сравнение комиссий HDLV.L и IUCS.L

HDLV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IUCS.L в 0.15%.

HDLV.L

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

IUCS.L

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

HDLV.L vs. IUCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HDLV.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IUCS.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLV.L c IUCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HDLV.L	IUCS.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.21	0.32	-0.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.37	0.56	-0.19
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.07	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.67	0.50	+0.17
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.92	1.18	+0.74
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDLV.L vs. IUCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLV.L на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа IUCS.L равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLV.L и IUCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HDLV.L	IUCS.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.21	0.32	-0.11
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.47	0.60	-0.13
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.41	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	0.62	-0.15

Корреляция

Корреляция между HDLV.L и IUCS.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLV.L и IUCS.L

Дивидендная доходность HDLV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как IUCS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist	3.76%	3.91%	3.54%	4.04%	3.56%	3.37%	4.35%	3.69%	3.79%	3.07%	3.07%	1.89%
IUCS.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDLV.L и IUCS.L

Максимальная просадка HDLV.L за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки IUCS.L в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLV.L и IUCS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	HDLV.L	IUCS.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-41.02%	-23.90%	-17.12%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.79%	-8.95%	-1.84%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.04%	-17.20%	-2.84%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.02%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.63%	-8.37%	+2.74%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.71%	-4.31%	-1.40%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.48%	3.76%	-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLV.L и IUCS.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) составляет 3.43%, в то время как у iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что HDLV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HDLV.L	IUCS.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.43%	4.47%	-1.04%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.34%	10.33%	-2.99%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.89%	14.62%	-0.73%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.02%	13.20%	+0.82%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.14%	14.94%	+1.20%

Сравнение HDLV.L с IUCS.L

Доходность

Сравнение доходности HDLV.L и IUCS.L

Сравнение доходности по годам HDLV.L и IUCS.L

Доходность по периодам

HDLV.L

IUCS.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HDLV.L и IUCS.L

Доходность на риск

HDLV.L vs. IUCS.L — Ранг доходности на риск

HDLV.L

IUCS.L

Сравнение HDLV.L c IUCS.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HDLV.L vs. IUCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLV.L и IUCS.L

Просадки

Сравнение просадок HDLV.L и IUCS.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HDLV.L и IUCS.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)