Сравнение HDLV.L с EQQQ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L).

HDLV.L и EQQQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLV.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. EQQQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDLV.L и EQQQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDLV.L и EQQQ.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist	3.32%	3.58%	16.39%	1.20%	0.46%	24.79%	-10.93%	18.82%	-7.10%	11.38%
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	-5.29%	19.96%	26.41%	55.59%	-33.50%	28.41%	47.71%	39.05%	-1.28%	31.55%

Разные валюты инструментов

HDLV.L торгуется в USD, в то время как EQQQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HDLV.L показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у EQQQ.L с доходностью -5.29%. За последние 10 лет акции HDLV.L уступали акциям EQQQ.L по среднегодовой доходности: 6.60% против 18.83% соответственно.

HDLV.L

1 день: -0.12%

1 месяц: -5.39%

С начала года: 3.32%

6 месяцев: 1.38%

1 год: 2.38%

3 года*: 9.33%

5 лет*: 6.44%

10 лет*: 6.60%

EQQQ.L

1 день: 0.00%

1 месяц: -2.38%

С начала года: -5.29%

6 месяцев: -3.14%

1 год: 23.33%

3 года*: 22.92%

5 лет*: 13.01%

10 лет*: 18.83%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Название символа

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с HDLV.L:

HDLV.L с UDVD.L HDLV.L с VHYD.L HDLV.L с XDIV.TO HDLV.L с SPLV HDLV.L с XEQT.TO HDLV.L с VWRA.L HDLV.L с IUUS.L

Часто сравнивают с EQQQ.L:

EQQQ.L с QQQ EQQQ.L с QQQM EQQQ.L с EQGB.L EQQQ.L с CNX1.L EQQQ.L с EQQU.L EQQQ.L с CSPX.L EQQQ.L с XNAQ.L

Сравнение комиссий HDLV.L и EQQQ.L

И HDLV.L, и EQQQ.L имеют комиссию равную 0.30%.

HDLV.L

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

EQQQ.L

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Доходность на риск

HDLV.L vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HDLV.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EQQQ.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLV.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HDLV.L	EQQQ.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.17	1.19	-1.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.32	1.77	-1.45
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.23	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.22	2.64	-2.42
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.80	9.90	-9.11
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDLV.L vs. EQQQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLV.L на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа EQQQ.L равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLV.L и EQQQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HDLV.L	EQQQ.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.17	1.19	-1.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.46	0.63	-0.17
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.41	0.95	-0.54
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	0.76	-0.30

Корреляция

Корреляция между HDLV.L и EQQQ.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLV.L и EQQQ.L

Дивидендная доходность HDLV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности EQQQ.L в 0.29%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist	3.78%	3.91%	3.54%	4.04%	3.56%	3.37%	4.35%	3.69%	3.79%	3.07%	3.07%	1.89%
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	0.29%	0.29%	0.38%	0.39%	0.56%	0.25%	0.41%	0.56%	0.63%	0.67%	0.77%	0.72%

Просадки

Сравнение просадок HDLV.L и EQQQ.L

Максимальная просадка HDLV.L за все время составила -41.02%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLV.L и EQQQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	HDLV.L	EQQQ.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-41.02%	-33.75%	-7.27%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.35%	-10.97%	-1.38%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.04%	-27.76%	+7.72%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.02%	-27.76%	-13.26%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.13%	-8.04%	+1.91%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.71%	-5.64%	-0.07%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.01%	3.66%	-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLV.L и EQQQ.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) составляет 3.35%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что HDLV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HDLV.L	EQQQ.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.35%	5.30%	-1.95%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.36%	11.85%	-4.49%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.88%	19.55%	-5.67%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.03%	20.59%	-6.56%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.14%	19.82%	-3.68%

Сравнение HDLV.L с EQQQ.L

Доходность

Сравнение доходности HDLV.L и EQQQ.L

Сравнение доходности по годам HDLV.L и EQQQ.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

HDLV.L

EQQQ.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HDLV.L и EQQQ.L

Доходность на риск

HDLV.L vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск

HDLV.L

EQQQ.L

Сравнение HDLV.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HDLV.L vs. EQQQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLV.L и EQQQ.L

Просадки

Сравнение просадок HDLV.L и EQQQ.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HDLV.L и EQQQ.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)