Сравнение HDLV.DE с WTEQ.DE
HDLV.DE (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF) and WTEQ.DE (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist)) are both Dividend funds - HDLV.DE tracks the S&P 500 Low Volatility High Dividend Net Total Return Index while WTEQ.DE tracks the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HDLV.DE returned 11.57%/yr vs 11.48%/yr for WTEQ.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDLV.DE charges 0.30%/yr vs 0.38%/yr for WTEQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности HDLV.DE и WTEQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDLV.DE показывает доходность 16.02%, что значительно выше, чем у WTEQ.DE с доходностью 9.56%.
HDLV.DE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 6.68%
- 6 месяцев
- 11.92%
- С начала года
- 16.02%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- 6.33%
WTEQ.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- 6.81%
- С начала года
- 9.56%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDLV.DE и WTEQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HDLV.DE Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 16.02% | -8.06% | 23.32% | -2.45% | -6.95% |
WTEQ.DE WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist) | 9.56% | 3.61% | 15.54% | 14.11% | -6.31% |
Correlation
The correlation between HDLV.DE and WTEQ.DE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between HDLV.DE and WTEQ.DE has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDLV.DE vs. WTEQ.DE — Ранг доходности на риск
HDLV.DE
WTEQ.DE
Сравнение HDLV.DE c WTEQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLV.DE) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist) (WTEQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDLV.DE | WTEQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.21 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 8.97 | -2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDLV.DE и WTEQ.DE
Максимальная просадка HDLV.DE за все время составила -39.21%, что больше максимальной просадки WTEQ.DE в -19.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLV.DE и WTEQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDLV.DE | WTEQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.21% | -19.85% | -19.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.56% | -7.84% | +1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.09% | -19.85% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.12% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -3.72% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.93% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDLV.DE и WTEQ.DE
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLV.DE) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist) (WTEQ.DE) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что HDLV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDLV.DE | WTEQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 2.51% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 8.72% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 11.20% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.64% | 12.40% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 12.40% | +4.72% |
Сравнение комиссий HDLV.DE и WTEQ.DE
HDLV.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WTEQ.DE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLV.DE и WTEQ.DE
Дивидендная доходность HDLV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности WTEQ.DE в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLV.DE Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 3.38% | 4.01% | 3.43% | 4.14% | 3.60% | 3.24% | 4.64% | 3.68% | 3.70% | 3.22% | 2.93% | 1.86% |
WTEQ.DE WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist) | 1.16% | 1.26% | 1.59% | 1.84% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDLV.DE and WTEQ.DE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDLV.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDLV.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.38% for WTEQ.DE.
HDLV.DE tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Net Total Return Index, while WTEQ.DE tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for HDLV.DE and 0.38% for WTEQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для HDLV.DE и WTEQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор