PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDLV.DE с TDVX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDLV.DE с TDVX.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HDLV.DE (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF) and TDVX.DE (VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF A USD Acc) are both Dividend funds - HDLV.DE tracks the S&P 500 Low Volatility High Dividend Net Total Return Index while TDVX.DE tracks the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Both are passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. HDLV.DE charges 0.30%/yr vs 0.38%/yr for TDVX.DE.

Доходность

Сравнение доходности HDLV.DE и TDVX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLV.DE) и VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF A USD Acc (TDVX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HDLV.DE

1 день
0.43%
1 месяц
6.68%
6 месяцев
11.92%
С начала года
16.02%
1 год
16.81%
3 года*
11.57%
5 лет*
8.25%
10 лет*
6.33%

TDVX.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.56%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDLV.DE и TDVX.DE

2026 (YTD)
HDLV.DE
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF		11.45%
TDVX.DE
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF A USD Acc		-10.16%

Correlation

The correlation between HDLV.DE and TDVX.DE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2026 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF A USD Acc

Часто сравнивают с HDLV.DE:
HDLV.DE с WDTE.DEHDLV.DE с SPYD.DEHDLV.DE с SPPD.DEHDLV.DE с UDIV.DEHDLV.DE с XDND.DEHDLV.DE с EQQB.DEHDLV.DE с VGWD.DE
Часто сравнивают с TDVX.DE:
TDVX.DE с IQQD.DETDVX.DE с UDIV.DETDVX.DE с WTDM.DETDVX.DE с WTEQ.DETDVX.DE с ISPA.DETDVX.DE с JEDI.DETDVX.DE с VGWE.DE

Доходность на риск

HDLV.DE vs. TDVX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDLV.DE
Ранг доходности на риск HDLV.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLV.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLV.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLV.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLV.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLV.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TDVX.DE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLV.DE c TDVX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLV.DE) и VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF A USD Acc (TDVX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDLV.DETDVX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.50

—

—

HDLV.DE vs. TDVX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDLV.DE и TDVX.DE

Максимальная просадка HDLV.DE за все время составила -39.21%, что больше максимальной просадки TDVX.DE в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLV.DE и TDVX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDLV.DETDVX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.21%

-16.04%

-23.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.56%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.16%

+10.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.69%

-13.28%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HDLV.DE и TDVX.DE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDLV.DETDVX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

31.74%

-20.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.64%

31.74%

-18.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

31.74%

-14.62%

Сравнение комиссий HDLV.DE и TDVX.DE

HDLV.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TDVX.DE в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLV.DE и TDVX.DE

Дивидендная доходность HDLV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, тогда как TDVX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDLV.DE
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF		3.38%4.01%3.43%4.14%3.60%3.24%4.64%3.68%3.70%3.22%2.93%1.86%
TDVX.DE
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF A USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDLV.DE and TDVX.DE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HDLV.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDLV.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.38% for TDVX.DE.

HDLV.DE tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Net Total Return Index, while TDVX.DE tracks Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.30% for HDLV.DE and 0.38% for TDVX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDLV.DE и TDVX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор